"Optimal Portfolio Modeling" - это легко доступное введение в моделирование портфеля для тех, кто предпочитает интуитивный подход к этой дисциплине. В то время как первые главы предоставляют интересные идеи о статистических свойствах рынков, эта книга быстро переходит к иллюстрации бесценных моделей торговли и контроля риска на основе популярных программ, таких как Excel и язык статистического моделирования R. Этот надежный источник представляет формулы моделирования, которые позволят вам эффективно максимизировать производительность, минимизировать просадку и управлять риском вашего портфеля.
«Optimal Portfolio Modeling» is an accessible introduction into portfolio modeling by a leading expert. The text will be helpful for the beginners that opt for a more intuitive way to approach the topic. From the early stages, the author provides valuable knowledge on statistical characteristics of a financial market environment. Then the book quickly shifts to showcasing priceless methods of trading implementation and managing potential risks by using data from various common software products like Excel or a well-known scripting language, R. the content includes effective ways of calculating the models that will help maximize portfolio performance while minimizing inevitable drops in return rate levels and, crucially, efficiently manage these risks.
#зарубежная деловая литература
