Инновационные подходы к практическому применению ассет аллокации
Книга "Frontiers of Modern Asset Allocation" основана на более чем 15-летних исследованиях в области ассет аллокации и предлагает решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются специалисты при практическом применении теории ассет аллокации. Автор Пол Д. Каплан, руководивший разработкой методологий инвестиционного рейтинга Morningstar и стилевых ящиков Morningstar, рассматривает такие вопросы как: Как следует определять классы активов? Стоит ли разделять акции на классы по инвестиционному стилю, географии или другим факторам? Должны ли классы активов представлять индексы по рыночной капитализации или следует использовать другие принципы взвешивания, например фундаментальные веса? Как встраиваются активно управляемые фонды в ассет аллокацию?
Каплан также берет интервью у ведущих специалистов отрасли, оказавших большое влияние на эволюцию ассет аллокации, включая Гарри Марковица, Роджера Ибботсона и покойного Бенуа Мандельброта. На протяжении книги Каплан разъясняет теорию аллокации, предлагает новые стратегии и исправляет распространенные заблуждения, предлагая оригинальные идеи и анализ. Он включает три приложения, демонстрирующие практическое применение теории с техническими деталями новых методологий ассет аллокации, в том числе следующего поколения инструментов построения портфелей, которые Каплан называет "Марковиц 2.0".
Инновационные подходы к реализации распределения активов
Книга “Frontiers of Modern Asset Allocation” автора Пола Каплана Д. является руководством по эффективному распределению активов, которое основано на более чем 15-летнем опыте исследований в области распределения активов и разработке методологий, лежащих в основе рейтингов MorningstarTM и Morningstar Style BoxTM. В книге рассматриваются основные вопросы, с которыми сталкиваются профессиональные инвесторы при реализации теории распределения активов на практике. Книга охватывает такие вопросы, как: Как определить классы активов? Следует ли делить акции на классы активов на основе инвестиционного стиля, географии или других факторов? Должны ли классы активов быть представлены рыночно-капитализированными индексами или следует использовать другие принципы, такие как фундаментальные веса? Как активные управляемые фонды вписываются в смеси классов активов?
В книге также представлены интервью с ведущими специалистами отрасли, которые оказали значительное влияние на эволюцию распределения активов, включая Гарри Марковица, Роджера Ибботсона и покойного Бенуа Мандельброта. В течение книги, Kaplan объясняет теорию распределения, создает новые стратегии и предлагает практические рекомендации для достижения наилучших результатов в инвестировании. Книга будет полезна как начинающим инвесторам, так и профессионалам, которые хотят улучшить свои знания и навыки в области распределения активов.
Оригинальными подходами к практическому воплощению распределения активов Автор: Павел Каплан Д. В книге "Передняя граница современного распределения активов", автор Пол Д. Каплан, возглавлявший разработку методологий, лежащих в основе рейтинга Монингстар и маразменного ящика (ТМ) стиля, решает ключевые проблемы, с которыми сталкиваются профессионалы в области инвестиций при воплощении теории распределения активов в практику. Эта книга обращается к таким общим вопросам, как: как следует определять классы активов? должны ли акции разделяться на классы активов на основе инвестиционных стилей, географии или других факторов? следует ли представлять классы активов по рыночной капитализации индексом или другими принципами, такими как фундаментальные веса, стоит? Как активно управляемые фонды вписываются в сочетания активов? Каплан также взял интервью у отраслевых светил, которые оказали большое влияние на развитие распределения активов, включая Гарри Марковица, Роджера Ибботсона и покойного Бенуа Мандельброта. Через книгу Каплан объясняет теорию распределения, создает новые стратегии и поправляет общие ошибки, предлагая оригинальные идеи и анализ. Он включает в себя три приложения, которые превращают теорию в действие с техническими подробностями для новых структур распределения активов, в том числе инструментов построения портфелей следующего поколение, которое Каплан нарекает «Марковиц 2. 0.».
Электронная Книга «Frontiers of Modern Asset Allocation» написана автором Paul Kaplan D. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118173015
Описание книги от Paul Kaplan D.
Innovative approaches to putting asset allocation into practice Building on more than 15 years of asset-allocation research, Paul D. Kaplan, who led the development of the methodologies behind the Morningstar Rating(TM) and the Morningstar Style Box(TM), tackles key challenges investor professionals face when putting asset-allocation theory into practice. This book addresses common issues such as: How should asset classes be defined? Should equities be divided into asset classes based on investment style, geography, or other factors? Should asset classes be represented by market-cap-weighted indexes or should other principles, such as fundamental weights, be used? How do actively managed funds fit into asset-class mixes? Kaplan also interviews industry luminaries who have greatly influenced the evolution of asset allocation, including Harry Markowitz, Roger Ibbotson, and the late Benoit Mandelbrot. Throughout the book, Kaplan explains allocation theory, creates new strategies, and corrects common misconceptions, offering original insights and analysis. He includes three appendices that put theory into action with technical details for new asset-allocation frameworks, including the next generation of portfolio construction tools, which Kaplan dubs «Markowitz 2.0.»
