The Handbook of News Analytics in Finance (Mitra Gautam).

"The Handbook of News Analytics in Finance" - это книга, которая собирает самые новые модели и приложения новостной аналитики для определения ценности активов, конструирования портфеля, торговли и контроля за рисками. Книга организована таким образом, чтобы быстро, но всесторонне охватить эту тему. Первая глава содержит обзор новостной аналитики (NA) с объяснением технологии и применения. Оставшиеся главы поделены на четыре части. В первой части объясняются методы и модели, используемые для измерения и количественной оценки настроений в новостях. Во второй части подробно обсуждается связь между новостными событиями и выявлением аномальной доходности (так называемый альфа) ведущими исследователями и экспертами отрасли. Материал в этой части также охватывает потенциальное применение NA в торговле и управлении фондами. Третья часть посвящена использованию количественно оцененных новостей для мониторинга, ранней диагностики и контроля за рисками. Четвертая часть полностью сосредоточена на отраслевых аспектах, включая мнения экспертов ведущих технологических (контентных) поставщиков. Также рассматриваются технологии и компании, предоставляющие финансовые аналитические услуги в сфере NA. Книга основана на экспертизе как академиков, так и практиков, которые разработали эти модели. Книга также поддерживается двумя крупнейшими поставщиками контента - RavenPack и Thomson Reuters - ведущими поставщиками программного обеспечения новостной аналитики и машинного чтения новостей. Книга будет интересна принимающим решения лицам в отраслях банковского, финансового и страхового секторов. В частности, это будут менеджеры активов, квантовые фондовые менеджеры, менеджеры хедж-фондов, алгоритмические трейдеры, проприетарные (программные) торговые отделы, компании-брокеры, риск-менеджеры и отделы исследований, которые получат уникальные знания в этой новой и актуальной области финансового моделирования.

Издание "Руководство по аналитике новостей в финансовых сферах" является новым изданием работы, в которое включён новейший анализ и новые техники использования аналитики новостей для определения цен на активы, создания портфолио и контроля рисков. В книге говорится, что материал организован так, чтобы дать быстрое и исчерпывающее знание об этом предмете. Глава 1 (Chapter 1) включает обзор аналитики новостей (NA), объясняет технологии и приложения в этой области. Остальная часть книги разделена на четыре части (chapters of four different parts). Часть 1 содержит объяснение методов и моделей, которые используются для измерения и определения количественных значений новостных настроений. Часть 2 подробно обсуждает связь между новостями ("news events") и определение аномальных прибылей и убытков. Третья часть объясняет использование количественной оценки новостей в целях мониторинга, ранней диагностики и контроля риска. Четвертая часть всё внимание уделяет индустрии, здесь читатель найдёт знания, которые предоставили эксперты из лидирующих компаний по производству технологичного (контентного) снабжения, также здесь есть обсуждение технологий и, наконец, сводный каталог аналитиков и поставщиков финансовой информации. Книга использует опыт учёных и практиков, которые разработали эти модели, и поддерживается двумя основными поставщиками новостей - RavenPack и Thomson Reuters, которые являются лидерами в использовании программного обеспечения для анализа новостей и приводят свежие известия. Книга заинтересует принимающих решения в банковской сфере, в секторе финансовых услуг и страховом секторе. Государственные деятели, управляющие активами, менеджеры фондов с крупным объемом средств, менеджеры хедж-фондов, алгоритмические трейдеры, фирмы, занимающиеся внутренними финансовыми операциями трендинговых департаментов, фирмы-советники, брокерские компании, руководящие риском и исследовательские отделы извлекут выгоду из уникальных познаний в этой новой и актуальной области финансового моделирования.