Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance (Michael Merz).

Книга "Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance" посвящена резервированию страховых выплат, что является одним из ключевых аспектов в страховой индустрии. Расчет страховых обязательств зависит от различных рисковых факторов, которые необходимо предсказывать с высокой точностью. Это предсказание рисков и ожидаемых страховых выплат является основой для определения стоимости страховых продуктов, оценки прибыльности страховой компании и ее финансовой устойчивости (платежеспособности). В связи с несколькими крупными банкротствами страховых компаний регулирующие органы перешли к регулированию на основе учета рисков, что привело к разработке Solvency II. Основной упор в новом режиме сделан на то, что финансовые компании должны анализировать неблагоприятные изменения в своих портфелях. Актуарии по резервированию теперь должны не только оценивать резервы для ожидаемых страховых выплат, но также количественно оценивать возможные недостатки в этих резервах, которые могут привести к потенциальным убыткам. Для такого анализа необходимо использовать стохастическое моделирование потоков наличности, что может быть выполнено только в стохастической рамке. Таким образом, стохастическое моделирование потоков наличности и количественная оценка прогностических неопределенностей стала стандартом в рамках нового законодательства для финансовой отрасли. Эта книга охватывает всю математическую теорию и практическое руководство, необходимые для соблюдения этих стохастических методов. Она начинается с базовых математических методов и приводит до последних разработок, которые актуальны для практических применений. Читатели узнают, как оценить общие резервы на страховые выплаты и одновременно оценить ошибки и неопределенности. Сопровождающие данные демонстрируют все техники, которые легко реализовать в электронной таблице. Эта практическая и необходимая книга является обязательной для чтения в свете новых требований Solvency II для всей страховой индустрии.

В книге рассмотрены методы стохастического оценивания страховых резервов и их использование в практике страхования. Хотя книга предназначена для страховых специалистов, она будет интересна также экономистам и математикам, так как затрагивает общие проблемы стохастической оптимизации и принятия решений в условиях неопределенности.

В книге рассматриваются методы резервирования убытков в страховом бизнесе. Убытки в страховании зависят от множества различных факторов риска, которые нуждаются в точном предсказании. Это предсказание факторов риска и оставшихся сумм убытков является основой для ценообразования на страховые продукты, анализа прибыльности страховой компании и расчёта финансовой прочности (платёжеспособности) компании. После нескольких известных случаев банкротства компаний, регулирующие требования сместились в сторону учёта рисков, что привело к развитию «Solvency II». Основной фокус нового строя – анализ неблагоприятных изменений в портфеле финансовой компании. Специалисты по резервированию убытков сейчас должны оценивать резерв по оставшимся суммам убытков, а также определить возможный дефицит этого резерва, который может привести к будущим убыткам. Такой анализ требует стохастического моделирования денежных потоков убытков и его можно провести только в рамках такого метода. В этой книге изложена вся математическая теория и практическое руководство, необходимые для использования этих стохастических методов, начиная от базовых математических методов и заканчивая последними разработками, имеющими практическую значимость. Читатели узнают, как оценить общий резерв убытков и в то же время спрогнозировать ошибки и неопределенность, а сопровождающие этот процесс наборы данных проиллюстрируют все методы, которые могут быть легко внесены в электронную таблицу. Эта книга, будучи практическим и важным руководством, является обязательной к прочтению в свете новых требований к финансовой устойчивости для всего страхового индустрии.