An Introduction to Econometric Theory (James Davidson).

"Введение в эконометрическую теорию" - это руководство по экономике, статистике и финансам, которое исследует математические основы эконометрических методов. Книга предлагает помощь в освоении математики, лежащей в основе эконометрических методов, и включает детальное изучение матричной алгебры и теории распределений. Ресурс разработан таким образом, чтобы быть доступным, и объясняет на понятном языке, почему делаются определенные действия и как предыдущий материал связан с текущим аргументом. Стиль изложения сознательно неформальный, без пронумерованных теорем и лемм. Однако очень немного технических результатов приводится без какого-либо объяснения, демонстрации или доказательства. Автор, известный эксперт в этой области, освещает множество тем, включая простую регрессию, основы матричной алгебры, общую линейную модель, теорию распределений, нормальное распределение, свойства МНК-оценок, несмещенность и эффективность, собственные значения, статистический вывод в регрессии, t- и F-тесты, разделенную регрессию, анализ спецификации, теорию случайных регрессоров, введение в асимптотику и метод максимального правдоподобия. Каждая глава сопровождается набором упражнений, включающих как простые, так и более сложные задания. Эта важная книга:

• Представляет руководство по преподаванию эконометрических методов студентам бакалавриата и магистратуры по экономике, статистике или финансам.
• Содержит проверенный материал, испытанный в классе.
• Включает набор упражнений, сопровождающих каждую главу.
• Содержит веб-сайт, на котором размещены дополнительные материалы, решения задач и слайды лекций.

"Введение в эконометрическую теорию" является неотъемлемым руководством для начинающих студентов экономики, статистики или финансов, которые хотят понять основы эконометрики.