Книга "Кредитные деривативы. Применение, ценообразование и управление рисками" рассказывает о финансовых инструментах, созданных для передачи кредитного риска от одной стороны к другой. Рынок кредитных деривативов стремительно рос в последние годы, и ожидается, что его объем достигнет более чем 4,8 триллиона долларов к 2004 году.
С увеличением спроса на финансовых специалистов, обученных возможностям и рискам, связанным с этим быстро изменяющимся рынком, появляются финансовые курсы, чтобы удовлетворить эту потребность.
Книга объясняет концепцию кредитных деривативов для студентов бизнеса с финансовой подготовкой. В книге приводятся примеры из реального мира, которые укрепляются вопросами в конце глав и ссылками на интернет-ресурсы с моделями ценообразования. Это краткий обзор области, который идеально подходит для преподавателей, которые хотят дополнить традиционный курс по деривативам, а также для тех, кто хочет предложить самостоятельный курс по кредитным деривативам.
Credit Derivatives, by Gunter Meissner, is an introduction to credit derivative markets aimed at undergraduate business and financial studies students who have previously studied financial modelling for derivatives. The book explains the complex process of credit derivatives and the assessment of counterparty creditworthiness using statistical and company specific data, while providing explanations of popular pricing models such as Monte Carlo simulation. It provides a range of examples to illustrate the application, pricing, and risk management involved with credit derivatives. By the end of each chapter, there are questions to test understanding, giving the reader the opportunity to then explore internet references to gain deeper knowledge. The overall goal is to provide historians with a broad overview of a burgeoning yet debatable world of credit derivative markets, whilst allowing interested students to assess their suitability for further study.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
