Long/Short Market Dynamics (Группа авторов).

"Long/Short Market Dynamics" - книга, посвященная динамике рынка долгосрочных и краткосрочных инвестиций. В настоящее время хедж-фонды являются самыми крупными участниками на финансовых рынках. Они применяют различные стратегии, заменяя и превосходя традиционную модель управления портфелем только долгосрочными инвестициями. Многие технические индикаторы и распространенные торговые стратегии устарели или стали неэффективными. Основной упор в книге делается на описании основных инноваций, которые произошли на фондовых рынках за последние несколько лет и изменили принципы торговых операций. Понимая эти изменения, активный трейдер гораздо лучше оснащен для получения прибыли на сегодняшних более сложных и рискованных рынках. В книге "Динамика рынка долгосрочных и краткосрочных инвестиций" вы найдете:

• Полностью новую технику - анализ сравнительных квантилей, которая позволяет определить точки разворота рынка. Она основана на статистических методах, которые могут использоваться для распознавания потока денег и расхождений цены/импульса, что может предоставить значительные возможности для получения прибыли.
• Исследование таких концепций, как степенные законы, переходы между режимами, самоорганизующаяся критичность, фазовые переходы, динамика сетей, экономическая физика, алгоритмическая торговля и другие идеи из науки о сложности. Все они описаны как конкретно, насколько это возможно, избегая излишней математики и формализма.
• Альфа-генерация, построение портфеля, хедж-коэффициенты и портфели с нейтральной бетой иллюстрируются на примерах и практических задачах.
• Приводятся примеры финансовой контагионации с предложенным объяснением их происхождения в основных динамических процессах рынка.