Implementing Value at Risk (Группа авторов).

Книга "Implementing Value at Risk" (Применение метода оценки рисков на основе значения потерь) Филипа Беста описывает метод оценки потенциальных потерь на торговом или инвестиционном портфеле, известный как Value at Risk (VAR). VAR является неотъемлемым инструментом в арсенале менеджеров по управлению рисками и широко применяется в банковском секторе. Одним из главных преимуществ VAR является то, что этот метод может использоваться для оценки риска по различным финансовым инструментам, начиная от простых ценных бумаг до сложных экзотических деривативов. Данная книга объясняет, как VAR может использоваться в качестве неотъемлемой части системы управления рисками и бизнесом, а также как применять методы стресс-тестирования для дополнения VAR. Автор также описывает, как использовать VAR для управления рисками и улучшения финансовой производительности банка, а также как VAR используется в качестве регулятивного мероприятия по оценке рисков и капитала. Данная книга будет полезна для практиков по управлению рисками, менеджеров банков, консультантов и студентов финансов и управления рисками. В комплект входит программное обеспечение, которое будет также полезно в работе с VAR.

Книга "Применения показателя риска стоимости " была составлена двумя авторами от имени вспомогательного комитета по банковским исследованиям Банка Англии. В ней объясняется что такое показатель риска стоимости. Описывается его расчет. Особое внимание уделено страховым операциям и их особенностям. 10-письменная глава книги объединена с компьютерной программой, работающей в операционной системе Windows 95/98

Финансовые институты всего мира стали применять новую методику расчета риска — Value at Risk. Внедрение ее было легализовано рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору. Правила применения Value at Risk признаны стандартными хотя бы потому, что позволяют учитывать разнообразные финансовые инструменты. Они варьируются от простых ценных бумаг до сложных экзотических деривативов. Поэтому появилась настоятельная необходимость в четкой технологии расчета Value at Risk и ее полноценного использования риск-менеджерами финансовых корпораций. Книга "Как внедрить методы измерения рисков в коммерческом банке" адресована специалистам финансовых служб, руководителям коммерческих финансовых структур, консультантам в области финансового менеджмента и риск-менеджмента, аспирантам и студентам экономических специальностей, изучающим проблемы банковского дела и финансовые риски. Книга составлена как практическое учебное пособие для обучения специалистов новым приемам анализа финансовых рисков с использованием методики Value at Risk в программных продуктах. Главы книги, в свою очередь, дополнены приложениями, представляющими собой методику работы с программным обеспечением для практического расчета вариантов риска и инвестиционный портфель компании.