Brownian Motion Calculus (Группа авторов).

"Brownian Motion Calculus" - это книга, которая представляет основы стохастического калькуля с акцентом на оценке финансовых производных. Она предназначена как доступное введение в техническую литературу. В книге ясно разграничены математические концепции, удобные для первого знакомства, и более строгие основы, которые лучше изучать из выбранных технических источников. Включение полностью разработанных упражнений делает книгу привлекательной для самостоятельного изучения. Требования к предварительному знанию включают стандартную теорию вероятности и обычный калькул. На веб-сайте книги можно найти конспекты для повторения и преподавания.

Brownian Motion Calculus представляет основы стохастического исчисления с акцентом на оценку финансовых деривативов. Он задуман как доступное введение в техническую литературу. Черное различие было проведенное между математикой, которая удобна для первого введения, и детальной основанной основой, которую лучше всего изучать из отобранных технических рефератов. Включение полностью выполненных упражнений делает книгу привлекательной для самообучения. Стандартная теория вероятности и обычный исчислитель являются предварительными условиями. Резюме отображает для пересмотра и обучения можно найденное на вебсайте книги.