Analysis of Financial Time Series (Группа авторов).

Эта книга предоставляет статистические инструменты и методы, необходимые для понимания современных финансовых рынков. Второе издание этого высоко оцененного текста дает комплексное и систематическое введение в финансовые эконометрические модели и их применение для моделирования и прогнозирования временных рядов финансовых данных. Это новейшее издание продолжает делать акцент на эмпирических финансовых данных и сосредотачивается на реальных примерах. Следуя этому подходу, читатели овладеют ключевыми аспектами финансовых временных рядов, включая моделирование волатильности, применение нейронных сетей, микроструктуру рынка и высокочастотные финансовые данные, модели непрерывного времени и лемму Ито, Value at Risk, анализ множественных доходностей, финансовые факторные модели и эконометрическое моделирование с помощью вычислительно-емких методов.

Автор начинает с основных характеристик финансовых временных рядов, закладывая основу для трех основных тем: анализ и применение одномерных финансовых временных рядов, ряды возврата множественных активов, байесовский вывод в финансовых методах. Это новое издание представляет собой тщательно переработанный и обновленный текст, включая добавление команд S-Plus и иллюстраций. Упражнения были тщательно обновлены и расширены, и включают в себя самые актуальные данные, предоставляя читателям больше возможностей применить модели и методы на практике.

Среди нового материала, добавленного в текст, читатели найдут: последовательную оценку ковариации при гетероскедастичности и серийной корреляции, альтернативные подходы к моделированию волатильности, финансовые факторные модели, модели состояния пространства, фильтр Калмана, оценку стохастических моделей диффузии.

Инструменты, предоставленные в этом тексте, помогают читателям развить более глубокое понимание финансовых рынков через собственный опыт работы с финансовыми данными. Это идеальный учебник для студентов MBA, а также справочник для исследователей и специалистов в области бизнеса и финансов.

This book provides statistical tools essential for understanding contemporary financial markets. The second edition of this acclaimed text comprehensively introduces financial econometric methods and their application in modeling and forecasting financial time series.