Discrete Stochastic Processes and Optimal Filtering (Ceschi Roger).

Книга "Дискретные стохастические процессы и оптимальная фильтрация" посвящена изучению оптимальной фильтрации стационарных и нестационарных сигналов. Оптимальная фильтрация - это наиболее эффективный способ решения проблем, связанных с извлечением сигналов из шума. Это фундаментальная функция во многих областях, таких как навигация в космической и авиационной промышленности, обработка фильтров в телекоммуникационной индустрии и т.д. В книге рассмотрены случайные и гауссовы векторы, необходимые для создания фильтров Винера и адаптивных фильтров для стационарных сигналов, а также рассмотрены фильтры Калмана, используемые для нестационарных сигналов. В каждой главе представлены упражнения с решениями, демонстрирующие практическое применение этих идей с использованием MATLAB.

Discrete Stochastic Processess and OptimalFiltering is the perfect resource for readers seeking to understand the theoretical background and methods for optimal filtering, specifically applied to stationary or non-stationar y signals. Written by renowned scholar Roger Ceschi, this unique book provides an excellent overview of the topic, but also includes numerous MATLAB exercises to help readers put theory into practice.

In addition to presenting Random and Gaussian Vectors, the reader will be introduced to the fundamentals needed for the application of Wiener or Adaptive Filters, which can be used for processing stationary data. Volume-wise, the Kalman Filter, with its use in non-stationarity data, is also comprehensively covered, in order to give readers an inside glimpse at all filtering processes. Finally, many valuable notes and exercises within each chapter round off the sections demonstrating how to successfully apply optimal filter methods.