Книга “Understanding Market, Credit and Operational Risk” автора Энтони Сондерса представляет собой пошаговый практический гид по использованию моделей измерения стоимости риска (VaR). В этой книге VaR подход применяется к измерению рыночных, кредитных и операционных рисков. Книга описывает и критикует собственные модели, иллюстрируя их практическими примерами из реальных кейсов. Объясняя логику экономики и статистики, этот технически сложный, но интуитивно понятный текст должен стать незаменимым ресурсом для всех читателей, работающих в мире риска. Книга применяет подход VaR к измерению рыночного, кредитного и операционного рисков. Она иллюстрирует модели реальными кейсами. В книге также рассматривается покрытие требований к банковскому капиталу BIS.
This comprehensive handbook explains and demonstrates The Value at Risk Approach to Market, Credit and Operational Risk Measurement. Including comprehensive coverage of key topics such as VaR modelling, skewness adjustment, correlation and celebrated case studies from experienced risk professionals.
This book is an in-depth, real-life guide to using the Value at Risk models in measurement of market, credit and operational risks. It explains the underlying principles and explains the statistical methods used in these economic calculations, citing various real-life examples to reinforce learning. This highly technical text is offered as an essential reference by all professionals or Risk related experts.
Электронная Книга «Understanding Market, Credit, and Operational Risk» написана автором Anthony Saunders в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781405142267
Описание книги от Anthony Saunders
A step-by-step, real world guide to the use of Value at Risk (VaR) models, this text applies the VaR approach to the measurement of market risk, credit risk and operational risk. The book describes and critiques proprietary models, illustrating them with practical examples drawn from actual case studies. Explaining the logic behind the economics and statistics, this technically sophisticated yet intuitive text should be an essential resource for all readers operating in a world of risk. Applies the Value at Risk approach to market, credit, and operational risk measurement. Illustrates models with real-world case studies. Features coverage of BIS bank capital requirements.
