"Введение в Value-at-Risk" - это широко используемый инструмент для управления рисками на финансовых рынках. Пятая редакция учебника профессора Мурада Чудри "Введение в Value-at-Risk" представляет собой доступный и читательски-понятный обзор концепции VaR и ее различных методов оценки, который направлен специально на новичков на рынке или тех, кто не знаком с современными практиками управления рисками. Автор использует свой опыт на финансовых рынках, чтобы представить эту краткую, но всестороннюю информацию о VaR в контексте управления рисками в целом. Среди тем, рассмотренных в книге, включаются: определение value-at-risk, методология дисперсии-ковариации, VaR портфеля, кредитный риск и credit VaR, стресс-тестирование VaR, критика и VaR во время кризиса. Темы иллюстрируются экранами Bloomberg, примерами работы и упражнениями. Связанные вопросы, такие как статистика, волатильность и корреляция, также вводятся в качестве необходимого фона для студентов и практиков. Это обязательное чтение для всех, кто нуждается во введении в управление рисками на финансовых рынках и техники измерения рисков. Предисловие написала Кэрол Александер, профессор финансов, Университет Сассекса.
"Введение в оценку стоимости риска" - это широко используемый инструмент в управлении рисками финансовых рынков. Пятая редакция этой ведущей справочной книги профессора Мурада Чоудри "Введение в оценку стоимости риска" предлагает доступный и понятный взгляд на понятие VaR и его различные методы оценки, предназначенный специально для новичков на рынке или тех, кто не знаком с современными практиками управления рисками. Автор, опираясь на свой опыт на финансовых рынках, представляет краткое, но всестороннее изложение VaR в контексте управления рисками в целом. В книге рассматриваются следующие темы: определение стоимости риска, методология ковариации и дисперсии, портфельный VaR, кредитный риск и кредитный VaR, стрессовый VaR, критика и VaR во время кризисов. Темы иллюстрируются с помощью экранов Bloomberg, примеров и упражнений. Также вводятся связанные вопросы, такие как статистика, волатильность и корреляция, как необходимый фон для студентов и практиков. Эта книга является обязательным чтением для всех, кто нуждается во введении в управление рисками финансовых рынков и методы оценки рисков. Предисловие написано Кэрол Александер, профессор финансов, Университет Сассекса.
Электронная Книга «An Introduction to Value-at-Risk» написана автором Alexander Carol в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118316702
Описание книги от Alexander Carol
The value-at-risk measurement methodology is a widely-used tool in financial market risk management. The fifth edition of Professor Moorad Choudhry’s benchmark reference text An Introduction to Value-at-Risk offers an accessible and reader-friendly look at the concept of VaR and its different estimation methods, and is aimed specifically at newcomers to the market or those unfamiliar with modern risk management practices. The author capitalises on his experience in the financial markets to present this concise yet in-depth coverage of VaR, set in the context of risk management as a whole. Topics covered include: Defining value-at-risk Variance-covariance methodology Portfolio VaR Credit risk and credit VaR Stressed VaR Critique and VaR during crisis Topics are illustrated with Bloomberg screens, worked examples and exercises. Related issues such as statistics, volatility and correlation are also introduced as necessary background for students and practitioners. This is essential reading for all those who require an introduction to financial market risk management and risk measurement techniques. Foreword by Carol Alexander, Professor of Finance, University of Sussex.
