"Time Series Analysis" - это книга, которая отражает развитие и новые направления в области анализа временных рядов с момента публикации первого успешного издания, а также содержит полный набор задач и решений. В этой исправленной и расширенной версии добавлены разделы о ненестационарном анализе данных панельных исследований и обсуждении различия между детерминированными и стохастическими трендами. Также были созданы три новые главы о дискретных и непрерывных процессах с долгой памятью, в то время как некоторые главы были объединены, а некоторые разделы удалены. Первые одиннадцать глав первого издания были сжаты в десять глав, а глава о ненестационарных данных панельных исследований была добавлена и находится в разделе I: Анализ непрерывных временных рядов. Главы 12-14 были написаны заново в разделе II: Анализ дробных временных рядов. Глава 12 посвящена основной теории процессов с долгой памятью, вводя модели ARFIMA и дробное броуновское движение (fBm). Глава 13 посвящена вычислению распределений квадратичных функционалов fBm и его отношения. Затем глава 14 вводит дробный процесс Орнштейна-Уленбека, на котором обсуждается статистическое выводимость. Наконец, глава 15 представляет полный набор решений для задач, поставленных в конце большинства разделов. В этом новом издании имеются: • Разделы, чтобы обсудить ненестационарный анализ данных панельных исследований, проблему различения между детерминированными и стохастическими трендами и ненестационарные процессы локальных отклонений от единичного корня. • Рассмотрение оценки максимального правдоподобия параметра сдвига, а также асимптотики при увеличении промежутка выборки. • Обсуждения не только ненестационарных, но и необратимых временных рядов с теоретической точки зрения. • Новые темы, такие как вычисление предельных локальных мощностей тестов панельных единичных корней, происхождение распределения дробных единичных корней и тесты единичных корней при ошибках fBm. "Time Series Analysis: Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory, Second Edition" - это справочник для аспирантов по эконометрике или анализу временных рядов. Автор книги, Кацуто Танака, является профессором в факультете экономики "Гакушуин университета" и ранее был профессором в "Хитотсубаши университете". Он является лауреатом премии Тьяллинга Купмана по эконометрической теории (1996), премии Японского статистического общества (1998) и премии по эконометрической теории (1999). Помимо первого издания "Time Series Analysis" (Wiley, 1996), доктор Танака опубликовал пять книг по эконометрике и статистике на японском языке.
Книга “Time Series Analysis” автора Кацуто Танаки отражает развитие и новые направления в области с момента публикации первого успешного издания и содержит полный набор задач и решений. В этом пересмотренном и расширенном издании отражены разработки и новые направления с момента публикации первой редакции. В частности, были добавлены разделы по анализу нестационарных панельных данных и обсуждение различия между детерминированными и стохастическими трендами. Также были созданы три новые главы по процессам с памятью длинной продолжительности в дискретном и непрерывном времени, а некоторые главы были объединены или удалены. Первые одиннадцать глав первого издания были сжаты в десять глав, с добавлением главы по нестационарным панельным данным, расположенной в разделе I: Анализ нефракционных временных рядов. Главы с 12 по 14 были написаны заново в разделе II: Анализ фракционных временных рядов. Глава 12 обсуждает базовую теорию процессов с памятью большой продолжительности, вводя модели ARFIMA и фракционную броуновскую динамику.
Электронная Книга «Time Series Analysis» написана автором Katsuto Tanaka в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119132110
Описание книги от Katsuto Tanaka
Reflects the developments and new directions in the field since the publication of the first successful edition and contains a complete set of problems and solutions This revised and expanded edition reflects the developments and new directions in the field since the publication of the first edition. In particular, sections on nonstationary panel data analysis and a discussion on the distinction between deterministic and stochastic trends have been added. Three new chapters on long-memory discrete-time and continuous-time processes have also been created, whereas some chapters have been merged and some sections deleted. The first eleven chapters of the first edition have been compressed into ten chapters, with a chapter on nonstationary panel added and located under Part I: Analysis of Non-fractional Time Series. Chapters 12 to 14 have been newly written under Part II: Analysis of Fractional Time Series. Chapter 12 discusses the basic theory of long-memory processes by introducing ARFIMA models and the fractional Brownian motion (fBm). Chapter 13 is concerned with the computation of distributions of quadratic functionals of the fBm and its ratio. Next, Chapter 14 introduces the fractional Ornstein–Uhlenbeck process, on which the statistical inference is discussed. Finally, Chapter 15 gives a complete set of solutions to problems posed at the end of most sections. This new edition features: • Sections to discuss nonstationary panel data analysis, the problem of differentiating between deterministic and stochastic trends, and nonstationary processes of local deviations from a unit root • Consideration of the maximum likelihood estimator of the drift parameter, as well as asymptotics as the sampling span increases • Discussions on not only nonstationary but also noninvertible time series from a theoretical viewpoint • New topics such as the computation of limiting local powers of panel unit root tests, the derivation of the fractional unit root distribution, and unit root tests under the fBm error Time Series Analysis: Nonstationary and Noninvertible Distribution Theory, Second Edition, is a reference for graduate students in econometrics or time series analysis. Katsuto Tanaka, PhD, is a professor in the Faculty of Economics at Gakushuin University and was previously a professor at Hitotsubashi University. He is a recipient of the Tjalling C. Koopmans Econometric Theory Prize (1996), the Japan Statistical Society Prize (1998), and the Econometric Theory Award (1999). Aside from the first edition of Time Series Analysis (Wiley, 1996), Dr. Tanaka had published five econometrics and statistics books in Japanese.
