Книга The xVA Challenge (Вызов xVA) - это исследование, написанное автором Jon Gregory, которое рассматривает вопросы, связанные с управлением рисками в банковской сфере. В книге рассматриваются различные аспекты управления рисками, такие как кредитные риски, рыночные риски и другие, с акцентом на использование моделей ценообразования финансовых инструментов (xVA).
Автор начинает свое исследование с краткого обзора основных понятий, связанных с xVA, включая определение термина “xVA”, его основные компоненты и принципы работы. Затем он переходит к рассмотрению конкретных моделей ценообразования, используемых в банковской практике, таких как модели ценообразования для деривативов и моделей ценообразования для кредитов.
Далее автор рассматривает различные подходы к управлению рисками, которые используются в банковской практике. Он анализирует преимущества и недостатки каждого подхода и сравнивает их между собой. Автор также обсуждает проблемы, связанные с использованием моделей ценообразования в банковской практике и предлагает решения для улучшения управления рисками.
Книга The xVA Challenge является полезным ресурсом для всех, кто интересуется управлением рисками и моделями ценообразования финансовых инструментов. Она предоставляет читателям глубокое понимание основных понятий и принципов работы xVA, а также дает практические советы по использованию этих моделей в банковской практике.
Авторы исследования The xVA challenge (2013) поставили целью отвлечь внимание экономистов от уже общепринятых моделей VAR и попробовать что-то новое. Ими детально были рассмотрены модели, основанные на принципе управления рисками и учете фактора операционного риска. Таким образом, было написано литературное обоснование новой предметной области - общего управления финансовыми рисками (извлечение сущности проблемы).
Электронная Книга «The xVA Challenge» написана автором Jon Gregory в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119509028
