Ноябрь 2011 года стал знаменательным событием в Лондоне. Конференция «Quantitative Finance Review 2011» была первой конференцией, разработанной для квалтфаеров квалтфеерами. Она ушла от анонимных базаров, которые стали нормой, и вместо этого предоставила ценную информацию практикам рынка, которые проявляли большой интерес. Спикеры были потрясающими, начиная от отцов-основателей и заканчивая яркими молодыми людьми, обсуждавшими последние разработки с особым акцентом на растущее поле кредитных деривативов. Вам действительно нужно было быть там. По крайней мере, до сих пор. «The Best of Wilmott 1», включая новейшие исследования из «Quantitative Finance Review 2011», содержит первоклассные статьи, первоначально представленные на «QFR 2011», а также подборку избранных технических статей из журнала «Wilmott». В этой книге мы надеемся поделиться некоторыми из великих идей, которые до сих пор были доступны только участникам конференции.
Электронная Книга «The Best of Wilmott 1» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470023525
Описание книги от Группа авторов
November 11th 2003 saw a landmark event take place in London. As the first conference designed for quants by quants the Quantitative Finance Review 2003, moved away from the anonymous bazaars that have become the norm, and instead delivered valuable information to market practitioners with the greatest interest. The roster of speakers was phenomenal, ranging from founding fathers to bright young things, discussing the latest developments, with a specific emphasis on the burgeoning field of credit derivatives. You really had to be there. Until now, at least. The Best of Wilmott 1: Including the latest research from Quantitative Finance Review 2003 contains these first-class articles, originally presented at the QFR 2003, along with a collection of selected technical papers from Wilmott magazine. In publishing this book we hope to share some of the great insights that, until now, only delegates at QFR 2003 were privy to, and give you some idea why Wilmott magazine is the most talked about periodical in the market. Including articles from luminaries such as Ed Thorp, Jean-Philippe Bouchaud, Philipp Schoenbucher, Pat Hagan, Ephraim Clark, Marc Potters, Peter Jaeckel and Paul Wilmott, this collection is a must for anyone working in the field of quantitative finance. The articles cover a wide range of topics: * Psychology in Financial Markets * Measuring Country Risk as Implied Volatility * The Equity-to-Credit Problem * Introducing Variety in Risk Management * The Art and Science of Curve Building * Next Generation Models for Convertible Bonds with Credit Risk * Stochastic Volatility and Mean-variance Analysis * Cliquet Options and Volatility Models And as they say at the end of (most) Bond movies The Best of Wilmott… will return on an annual basis.
