Книга "Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance" посвящена резервированию страховых выплат, что является одним из ключевых аспектов в страховой индустрии. Расчет страховых обязательств зависит от различных рисковых факторов, которые необходимо предсказывать с высокой точностью. Это предсказание рисков и ожидаемых страховых выплат является основой для определения стоимости страховых продуктов, оценки прибыльности страховой компании и ее финансовой устойчивости (платежеспособности). В связи с несколькими крупными банкротствами страховых компаний регулирующие органы перешли к регулированию на основе учета рисков, что привело к разработке Solvency II. Основной упор в новом режиме сделан на то, что финансовые компании должны анализировать неблагоприятные изменения в своих портфелях. Актуарии по резервированию теперь должны не только оценивать резервы для ожидаемых страховых выплат, но также количественно оценивать возможные недостатки в этих резервах, которые могут привести к потенциальным убыткам. Для такого анализа необходимо использовать стохастическое моделирование потоков наличности, что может быть выполнено только в стохастической рамке. Таким образом, стохастическое моделирование потоков наличности и количественная оценка прогностических неопределенностей стала стандартом в рамках нового законодательства для финансовой отрасли. Эта книга охватывает всю математическую теорию и практическое руководство, необходимые для соблюдения этих стохастических методов. Она начинается с базовых математических методов и приводит до последних разработок, которые актуальны для практических применений. Читатели узнают, как оценить общие резервы на страховые выплаты и одновременно оценить ошибки и неопределенности. Сопровождающие данные демонстрируют все техники, которые легко реализовать в электронной таблице. Эта практическая и необходимая книга является обязательной для чтения в свете новых требований Solvency II для всей страховой индустрии.
В книге рассмотрены методы стохастического оценивания страховых резервов и их использование в практике страхования. Хотя книга предназначена для страховых специалистов, она будет интересна также экономистам и математикам, так как затрагивает общие проблемы стохастической оптимизации и принятия решений в условиях неопределенности.
В книге рассматриваются методы резервирования убытков в страховом бизнесе. Убытки в страховании зависят от множества различных факторов риска, которые нуждаются в точном предсказании. Это предсказание факторов риска и оставшихся сумм убытков является основой для ценообразования на страховые продукты, анализа прибыльности страховой компании и расчёта финансовой прочности (платёжеспособности) компании. После нескольких известных случаев банкротства компаний, регулирующие требования сместились в сторону учёта рисков, что привело к развитию «Solvency II». Основной фокус нового строя – анализ неблагоприятных изменений в портфеле финансовой компании. Специалисты по резервированию убытков сейчас должны оценивать резерв по оставшимся суммам убытков, а также определить возможный дефицит этого резерва, который может привести к будущим убыткам. Такой анализ требует стохастического моделирования денежных потоков убытков и его можно провести только в рамках такого метода. В этой книге изложена вся математическая теория и практическое руководство, необходимые для использования этих стохастических методов, начиная от базовых математических методов и заканчивая последними разработками, имеющими практическую значимость. Читатели узнают, как оценить общий резерв убытков и в то же время спрогнозировать ошибки и неопределенность, а сопровождающие этот процесс наборы данных проиллюстрируют все методы, которые могут быть легко внесены в электронную таблицу. Эта книга, будучи практическим и важным руководством, является обязательной к прочтению в свете новых требований к финансовой устойчивости для всего страхового индустрии.
Электронная Книга «Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance» написана автором Michael Merz в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470772720
Описание книги от Michael Merz
Claims reserving is central to the insurance industry. Insurance liabilities depend on a number of different risk factors which need to be predicted accurately. This prediction of risk factors and outstanding loss liabilities is the core for pricing insurance products, determining the profitability of an insurance company and for considering the financial strength (solvency) of the company. Following several high-profile company insolvencies, regulatory requirements have moved towards a risk-adjusted basis which has lead to the Solvency II developments. The key focus in the new regime is that financial companies need to analyze adverse developments in their portfolios. Reserving actuaries now have to not only estimate reserves for the outstanding loss liabilities but also to quantify possible shortfalls in these reserves that may lead to potential losses. Such an analysis requires stochastic modeling of loss liability cash flows and it can only be done within a stochastic framework. Therefore stochastic loss liability modeling and quantifying prediction uncertainties has become standard under the new legal framework for the financial industry. This book covers all the mathematical theory and practical guidance needed in order to adhere to these stochastic techniques. Starting with the basic mathematical methods, working right through to the latest developments relevant for practical applications; readers will find out how to estimate total claims reserves while at the same time predicting errors and uncertainty are quantified. Accompanying datasets demonstrate all the techniques, which are easily implemented in a spreadsheet. A practical and essential guide, this book is a must-read in the light of the new solvency requirements for the whole insurance industry.
