Эта книга посвящена стохастическим процессам и статистическому выводу для таких процессов, которые широко используются для моделирования в социальных, физических, инженерных и биологических науках, а также в финансовой экономике. Основное внимание в книге уделяется дробным диффузионным процессам и статистическому выводу для таких стохастических процессов. Книга рассматривает как параметрические, так и непараметрические задачи вывода для дробных диффузионных процессов, когда полный путь процесса на конечном интервале наблюдаем. Ключевые особенности книги: вводится понятие самоподобных процессов, дробного броуновского движения и стохастического интеграла относительно дробного броуновского движения. Представляется обзор статистического вывода для процессов, управляемых дробным броуновским движением, для моделирования долгосрочной зависимости. Приводится исследование параметрических и непараметрических задач вывода для дробных диффузионных процессов. Обсуждается дробный броуновский лист и бесконечномерное дробное броуновское движение. Книга включает последние результаты и разработки в области статистического вывода для дробных диффузионных процессов. Исследователи и студенты, работающие в области статистики дробных диффузионных процессов, а также прикладные математики и статистики, занимающиеся моделированием стохастических процессов, получат пользу от этой книги.
Эта книга - для тех, кто интересуется статистическим выводом для дробных диффузионных процессов. Она содержит полное описание этих процессов и методов статистического вывода. В книге рассматриваются параметрические и непараметрические проблемы вывода для фрактальных диффузионных процессов, когда полная траектория процесса доступна за конечный интервал.
Основные особенности книги:
- Самоподобные процессы, фрактальная броуновская динамика и стохастическая интеграция относительно фрактальной броуновской динамики.
- Всесторонний обзор статистического вывода для процессов, управляемых фрактальной броуновским движением, для моделирования долговременной зависимости.
- Исследование параметрических и непараметрических проблем вывода для фрактального диффузионного процесса.
- Обсуждение фрактальной броуновой плиты и бесконечного размерного фрактального броуновского движения.
- Применения к моделированию финансовых рынков, гидрологии, сейсмологии и других областей.
Книга будет полезна для студентов, научных работников и всех, кто интересуется математической статистикой и моделированием.
Электронная Книга «Statistical Inference for Fractional Diffusion Processes» написана автором B. L. S. Prakasa Rao в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470667132
Описание книги от B. L. S. Prakasa Rao
Stochastic processes are widely used for model building in the social, physical, engineering and life sciences as well as in financial economics. In model building, statistical inference for stochastic processes is of great importance from both a theoretical and an applications point of view. This book deals with Fractional Diffusion Processes and statistical inference for such stochastic processes. The main focus of the book is to consider parametric and nonparametric inference problems for fractional diffusion processes when a complete path of the process over a finite interval is observable. Key features: Introduces self-similar processes, fractional Brownian motion and stochastic integration with respect to fractional Brownian motion. Provides a comprehensive review of statistical inference for processes driven by fractional Brownian motion for modelling long range dependence. Presents a study of parametric and nonparametric inference problems for the fractional diffusion process. Discusses the fractional Brownian sheet and infinite dimensional fractional Brownian motion. Includes recent results and developments in the area of statistical inference of fractional diffusion processes. Researchers and students working on the statistics of fractional diffusion processes and applied mathematicians and statisticians involved in stochastic process modelling will benefit from this book.
