Книга "Статистический вывод для процессов дробного диффузии" посвящена стохастическим процессам, которые широко используются при построении моделей в социальных, физических, инженерных и жизненных науках, а также в финансовой экономике. В книге рассматривается статистический вывод для процессов дробного диффузии. Основное внимание уделяется параметрическим и непараметрическим проблемам вывода для процессов дробного диффузии, когда полный путь процесса на конечном интервале наблюдаем. В книге также рассматриваются самоподобные процессы, дробное броуновское движение и стохастическое интегрирование относительно дробного броуновского движения. Книга включает обзор статистического вывода для процессов, управляемых дробным броуновским движением, а также исследования параметрических и непараметрических проблем вывода для процессов дробного диффузии. Также в книге рассматриваются дробные броуновские лист и бесконечномерное дробное броуновское движение. Книга будет полезна исследователям и студентам, работающим в области статистики процессов дробного диффузии, а также прикладным математикам и статистикам, занимающимся моделированием стохастических процессов.
Электронная Книга «Statistical Inference for Fractional Diffusion Processes» написана автором B. L. S. Prakasa Rao в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470667132
Описание книги от B. L. S. Prakasa Rao
Stochastic processes are widely used for model building in the social, physical, engineering and life sciences as well as in financial economics. In model building, statistical inference for stochastic processes is of great importance from both a theoretical and an applications point of view. This book deals with Fractional Diffusion Processes and statistical inference for such stochastic processes. The main focus of the book is to consider parametric and nonparametric inference problems for fractional diffusion processes when a complete path of the process over a finite interval is observable. Key features: Introduces self-similar processes, fractional Brownian motion and stochastic integration with respect to fractional Brownian motion. Provides a comprehensive review of statistical inference for processes driven by fractional Brownian motion for modelling long range dependence. Presents a study of parametric and nonparametric inference problems for the fractional diffusion process. Discusses the fractional Brownian sheet and infinite dimensional fractional Brownian motion. Includes recent results and developments in the area of statistical inference of fractional diffusion processes. Researchers and students working on the statistics of fractional diffusion processes and applied mathematicians and statisticians involved in stochastic process modelling will benefit from this book.
