Управление рисками в банковском деле никогда еще не было столь важным. Теперь уже в третьем издании, эта фундаментальная работа Жоэля Бесси была полностью пересмотрена и обновлена, чтобы учесть изменяющийся характер управления рисками. Полностью реструктурированная, содержащая новый материал и обсуждения новых финансовых продуктов, производных инструментов, Базель II, кредитных моделей на основе моделей временной интенсивности, внедрения системы рисков и интенсивных моделей дефолта, она также включает раздел о субстандартном кредитовании, который обсуждает механизмы кризиса и многочисленные ссылки на недавние стрессовые финансовые условия. В книге утверждается, что практики и методы управления рисками остаются чрезвычайно важными, если они реализуются рационально с точки зрения экономики при надлежащем управлении.
Управление рисками в банковском деле, третье издание, рассматривает все аспекты управления рисками, подчеркивая необходимость понимания концептуальных и практических вопросов управления рисками, а также изучения новейших методик и практических проблем, включая: управление активами и обязательствами, нормы и стандарты бухгалтерского учета рисков, модели рыночных рисков, модели кредитных рисков, моделирование зависимостей, модели кредитных портфелей, распределение капитала, управление рисками с поправкой на эффективность, управление кредитным портфелем.
Опираясь на значительный успех этой классической работы, третье издание является незаменимым текстом для студентов MBA, специалистов в области банковского дела и финансовых услуг, банковских регуляторов и аудиторов.
В наше время, когда управление рисками приобретает столь важное значение, это основополагающее издание, автором которого является Жоэль Бессис, было тщательно пересмотрено и дополнено с учетом изменяющейся картины управления рисками. Мы предлагаем вашему вниманию полностью обновленное издание с добавлением новых материалов и обсуждений по новым финансовым продуктам, производным инструментам, Базелю II, моделям кредитования с использованием временных моделей интенсивности, внедрению систем управления рисками и моделей интенсивности дефолта. В нем также добавлена секция о субординированных займах, посвященная обсуждению кризисных механизмов и увлекательная множеством ссылок по последним тяжелым условиям для финансовых рынков. Издание утверждает, что методы и практики управления рисками остаются принципиально важными, если они применяются рационально и подконтрольно. Управление рисками в банковском деле, третье издание, рассматривает все аспекты управления рисками, подчеркивая необходимость понимания концептуальных вопросов управления рисками и изучения последних методик и практических вопросов, включая: Управление активами и обязательствами Регулирование рисков и стандарты бухгалтерского учета Рыночные модели рисков Модели оценки кредитоспособности Модели анализа взаимозависимостей Модели формирования кредитного портфеля Распределение капитала Оценка риска управления портфелем Кредитов Управление кредитным портфелем Издание пользуется значительным успехом как классическая работа, третья редакция этого издания является незаменимым руководством для студентов программы МВА, практикующих специалистов банковского дела и финансовых услуг, банковских регуляторов и аудиторских компаний.
Электронная Книга «Risk Management in Banking» написана автором Joel Bessis в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470689875
Описание книги от Joel Bessis
Never before has risk management been so important. Now in its third edition, this seminal work by Joël Bessis has been comprehensively revised and updated to take into account the changing face of risk management. Fully restructured, featuring new material and discussions on new financial products, derivatives, Basel II, credit models based on time intensity models, implementing risk systems and intensity models of default, it also includes a section on Subprime that discusses the crisis mechanisms and makes numerous references throughout to the recent stressed financial conditions. The book postulates that risk management practices and techniques remain of major importance, if implemented in a sound economic way with proper governance. Risk Management in Banking, Third Edition considers all aspects of risk management emphasizing the need to understand conceptual and implementation issues of risk management and examining the latest techniques and practical issues, including: Asset-Liability Management Risk regulations and accounting standards Market risk models Credit risk models Dependencies modeling Credit portfolio models Capital Allocation Risk-adjusted performance Credit portfolio management Building on the considerable success of this classic work, the third edition is an indispensable text for MBA students, practitioners in banking and financial services, bank regulators and auditors alike.
