"Periodically Correlated Random Sequences" - это книга А. Миамеи, посвященная теории и применению периодически коррелированных процессов в анализе временных рядов. Книга сочетает теорию, приложения и вычисления. Авторы объясняют основы циклистоционных процессов, мотивируют читателей, предлагают интуитивные примеры, которые демонстрируют основные идеи этих процессов. В книге подробно рассказывается о тезисах во втором порядке, преобразованиях Фурье в Гильбертовых пространствах, спектральной теории гармонизирующихся последовательностей и непараметрическом анализе временных рядов для ццикложированных данных Книга демонстрирует связь между спектральной теорией унитарных операторов и корреляционной структурой PC последователтостей. Обсуждаются проблемы, связанные с непараметрическим анализом временных PC последовательностей, включая оценку среднего, корреляции и спектра. Издатели приложения к книге создали дополнительную базу испытаний и данных, а также программа, написанная на языке MATLAB®, для анализа временных PC последовательности. Эта книга станет отличным ресурсом для студентов магистратуры по статистике и инженерии, обладающих предыдущим опытом работы со стохастическими процессами второго порядка (гильбертово пространство), векторными пространствами, случайными процессами и вероятностью, она также может оказаться очень полезной для исследователей и практикующих статистиков в областях вероятностей и статистики
Объединение теории, приложений и вычислений, эта книга исследует спектральный подход к анализу временных рядов. Использование периодически коррелированных (или циклически стационарных) процессов становится все более популярным в различных областях исследований, таких как метеорология, климат, коммуникации, экономика и диагностика машин. "Периодически Коррелированные Случайные Последовательности" высказывает основные идеи этих процессов через использование основных определений, а также благодаря мотивации, аналитическим и иллюстративным примерам. Обширное покрытие ключевых концепций дается, включая теорию второго порядка, гильбертовы пространства, теорему Фурье и спектральную теорию гармоничных последовательностей. Автор также предоставляет парадигму для непараметрического анализа временных серий, включая тесты для выявления структур PC. Особенности книги включают: упор на связь между спектральной теорией унитарных операторов и структурой корреляции последовательностей PC. обсуждение вопросов, связанных с непараметрическим анализом временных серий для последовательностей PC, включая оценку среднего, корреляции и спектра. тщательное смешение исторического фона с современными, специально ориентированными на применение, ссылками на периодически коррелированные процессы. сопутствующий сайт, который предлагает дополнительные упражнения, а также наборы данных и программы, написанные в MATLAB для проведения анализа временных рядов по данным, которые могут иметь структуру PC. "Периодически коррелированные случайные последовательности" является идеальным текстом по анализу временных рядов для студентов, специализирующихся в статистике и инженерии на уровне магистратуры, у которых есть предыдущий опыт в процессах второго порядка (гильбертово пространство), векторных пространствах, случайных процессах и теории вероятности. Эта книга также служит ценной ссылкой для исследователей-статистиков и практиков в областях вероятности и статистики такого как анализ временных рядов и теория стохастических процессов.
Электронная Книга «Periodically Correlated Random Sequences» написана автором Abolghassem Miamee в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470182826
Описание книги от Abolghassem Miamee
Uniquely combining theory, application, and computing, this book explores the spectral approach to time series analysis The use of periodically correlated (or cyclostationary) processes has become increasingly popular in a range of research areas such as meteorology, climate, communications, economics, and machine diagnostics. Periodically Correlated Random Sequences presents the main ideas of these processes through the use of basic definitions along with motivating, insightful, and illustrative examples. Extensive coverage of key concepts is provided, including second-order theory, Hilbert spaces, Fourier theory, and the spectral theory of harmonizable sequences. The authors also provide a paradigm for nonparametric time series analysis including tests for the presence of PC structures. Features of the book include: An emphasis on the link between the spectral theory of unitary operators and the correlation structure of PC sequences A discussion of the issues relating to nonparametric time series analysis for PC sequences, including estimation of the mean, correlation, and spectrum A balanced blend of historical background with modern application-specific references to periodically correlated processes An accompanying Web site that features additional exercises as well as data sets and programs written in MATLAB® for performing time series analysis on data that may have a PC structure Periodically Correlated Random Sequences is an ideal text on time series analysis for graduate-level statistics and engineering students who have previous experience in second-order stochastic processes (Hilbert space), vector spaces, random processes, and probability. This book also serves as a valuable reference for research statisticians and practitioners in areas of probability and statistics such as time series analysis, stochastic processes, and prediction theory.
