Книга "Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели" представляет собой первую часть учебного пособия, посвященного стохастической финансовой математике. Она содержит четыре главы, посвященные основным понятиям, структурам, инструментам, целям и задачам финансовой теории и финансовой инженерии, а также стохастическим моделям в дискретном и непрерывном времени, и статистическому анализу финансовых данных.
В первой главе представлены разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании, а также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, которые помогают пониманию структуры "рационально" устроенных стохастических финансовых рынков. Эта глава призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию.
Во второй и третьей главах представлен большой материал относительно разнообразных моделей распределений вероятностей, моделей случайных последовательностей и случайных процессов, которые успешно используются в финансовой теории и финансовой инженерии.
В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых показателей, что помогает построению адекватных моделей динамики финансовых показателей.
Книга предназначена для студентов и всех, кто связан с финансовой теорией и практикой.
Книга "Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели" представляет собой первую часть обширного материала, состоящего из четырех глав. В первой главе рассматриваются основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии. Здесь представлены разнообразные факты о функционировании финансовых рынков, а также изложены ключевые положения классических и неоклассических финансовых теорий. Это помогает понять структуру стохастических финансовых рынков и ожидаемое "рациональное" поведение участников рынка, таких как инвесторы и трейдеры. Эта глава служит введением в финансовую математику и финансовую инженерию.
Во второй и третьей главах представлен обширный материал о различных стохастических моделях в дискретном и непрерывном времени. В них рассматриваются модели распределений вероятностей, случайных последовательностей и случайных процессов, которые широко применяются в финансовой теории и финансовой инженерии.
Четвертая глава посвящена статистическому анализу финансовых данных. Здесь представлены результаты анализа вероятностных распределений временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и других показателей. Полученные результаты, такие как отклонение от гауссовости, наличие "тяжелых хвостов" и "долгой памяти", помогают построению адекватных моделей для предсказания будущего движения этих финансовых показателей.
Книга "Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели" будет полезна студентам и всем, кто связан с финансовой теорией и практикой.
Первый том работы состоит из 4 глав, которые относимся к разделу "Факты" и "Модели" по финансовой статистике, экономике, математике, инженерии: Глава 1 - Основные понятия, структура, инструменты, цель и задачи в финансах и финансовой инженерии Глава 2 – Стоханические модели для рынков с дискретным временем Глава 3 – Стоханистые модели для непрерывно развивающихся рынков Глава 4 - Статический анализ статистических данных финансовых временных рядов. Первый раздел включает в себя терминологию финансовой статистики и классические и неклассические теории финансов.
Электронная Книга «Основы стохастической финансовой математики. Том 1. Факты, модели» написана автором А. Н. Ширяев в 2016 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-4439-2391-5
Описание книги от А. Н. Ширяев
Материал первого тома, состоящий из четырех глав: Глава I. Основные понятия, структуры, инструменты, цели и задачи финансовой теории и финансовой инженерии, Глава II. Стохастические модели. Дискретное время, Глава III. Стохастические модели. Непрерывное время, Глава IV. Статистический анализ финансовых данных, – относится к «фактам» и «моделям» финансовой статистики, экономики, математики, инженерии и т. п. В первой главе – разнообразные факты о финансовых рынках и их функционировании. Изложены также основные положения ряда классических и неоклассических финансовых теорий, результаты которых помогают пониманию структуры «рационально» устроенных стохастических финансовых рынков и пониманию того, каким должно быть «рациональное» поведение инвесторов, трейдеров и т. п. на таких рынках. В целом эта глава, носящая описательный характер, призвана служить введением в финансовую математику и финансовую инженерию. В четвертой главе приведены результаты статистического анализа распределений вероятностей временных рядов, описывающих эволюцию финансовых цен, индексов, обменных курсов и т. п. Выявленные свойства («отклонение от гауссовости», «вытянутость» и «тяжелые хвосты» у плотностей распределений вероятностей величин «возврата», «долгая память» и «высокочастотный» характер в поведении цен и т. п.) помогают построению адекватных моделей динамики финансовых показателей, что особенно важно, если иметь в виду задачи предсказания будущего движения этих показателей. Вторая и третья главы содержат большой материал относительно разнообразных моделей распределений вероятностей, моделей случайных последовательностей и случайных процессов, многие из которых с успехом используются и в финансовой теории, и в финансовой инженерии. Книга будет полезна и студентам, и всем тем, кто в своей деятельности связан с финансовой теорией и практикой.
