Книга Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг посвящена актуальной задаче оценки влияния различных факторов на рынок ценных бумаг. В ней рассматривается методика расчёта специального индекса, который является мерой возмущения на рынке, и позволяет учитывать всестороннюю информацию при построении прогностических моделей. Авторы книги предлагают способ формирования обучающей выборки, который позволяет аналитику в полной мере применять свои знания и опыт при работе с нейронными сетями. Книга будет полезна для специалистов, занимающихся анализом и прогнозированием финансовых рынков.
Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг - это книга, посвященная использованию нейронных сетей для анализа факторов, влияющих на колебания цен на финансовых рынках. В книге рассматриваются современные методы анализа данных и математического моделирования, которые помогают аналитикам сделать более точные прогнозы и принимать более обоснованные инвестиционные решения. Книга подходит как для начинающих, так и для опытных специалистов в области финансового анализа и прогнозирования, и будет полезна для всех, кто интересуется финансовыми рынками и хочет узнать больше об использовании нейросетей в этой области.
Книга "Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг" представляет собой исследование, посвященное важной задаче расчета специального индекса, который отражает динамику волатильности ценных бумаг. Этот индекс позволяет оценить влияние различных факторов на финансовый рынок и учитывать всестороннюю информацию при разработке прогностических моделей.
В книге представлена методика, которая позволяет создать обучающую выборку таким образом, чтобы аналитик, работающий с нейронными сетями, мог полностью использовать свои знания и опыт. Авторы обсуждают различные аспекты нейросетевого моделирования и предлагают подробное описание процесса построения моделей, включая выбор и обработку данных, выбор архитектуры нейронных сетей и оптимизацию параметров модели.
Книга является ценным ресурсом для исследователей, аналитиков и профессионалов в области финансов, интересующихся применением нейросетевых моделей для прогнозирования волатильности ценных бумаг и анализа факторов, влияющих на финансовые рынки.
Электронная Книга «Нейросетевое моделирование факторов, влияющих на волатильность ценных бумаг» написана автором В. Н. Бугорский в 2009 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
Серии: Прикладная информатика. Научные статьи
Описание книги от В. Н. Бугорский
Статья посвящена актуальной задаче расчёта специального индекса – возмущения, динамика которого позволит не только оценить эффективность влияния различных факторов на рынок ценных бумаг, но и даст возможность учитывать всестороннюю информацию при построении прогностических моделей. Рассматриваемая методика позволяет сформировать обучающую выборку таким образом, чтобы аналитик в работе с нейронными сетями мог в полной мере применять свои знания и опыт.
