"Mathematical Asset Management" - это практическое руководство по математическим инструментам, необходимым для увеличения роста портфеля, изучения успешных стратегий торговли и управления рисками, связанными с колебаниями рынка. Книга является доступным и практическим введением в финансовые деривативы и выбор портфеля, а также служит основой для дальнейших исследований в области математического финансирования. Предполагая фундаментальные знания в области исчисления, действительного анализа и линейной алгебры, книга использует математические инструменты только по мере необходимости и предоставляет полное, но краткое описание различных тем, таких как: процентные ставки и связь между текущей стоимостью и арбитражем, финансовые инструменты, выходящие за рамки облигаций, которые служат строительными блоками для портфелей, стратегии торговли и меры рисковой производительности, стохастические свойства цен на акции, разница между ожидаемой доходностью и ожидаемым ростом и геометрическое броуновское движение, диверсификация через создание оптимальных портфелей при различных ограничениях, использование модели оценки активов CAPM для точной оценки разницы между доходностью рынка и короткой ставкой. Для демонстрации реальности обсуждаемых концепций автор анализирует пять активных акций за четырехлетний период и подчеркивает различные методы и портфели, которые существуют в сегодняшнем экономическом мире. В тексте также предоставлены упражнения с решениями, позволяя читателям измерять свое понимание представленных техник, а также видеть, как методы работают в реальной жизни. "Mathematical Asset Management" - отличная книга для курсов по математическому финансированию, актуарной математике, финансовым деривативам и финансовой инженерии на уровне студентов последних курсов бакалавриата и магистратуры. Она также является ценным справочником для практиков в банковской, страховой и управляющей активами отраслях.
Преподавателям Анализ портфеля Математические Основы Финансирования (MATHEMATICAL ASSET MANAGEMENT)
Практический подход к математическим инструментам необходимым для увеличения роста портфеля, изучение успешных стратегий торговли и управление рисками, связанными с колебаниями рынка.
Электронная Книга «Mathematical Asset Management» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470293553
Описание книги от Группа авторов
A practical approach to the mathematical tools needed to increase portfolio growth, learn successful trading strategies, and manage the risks associated with market fluctuation Mathematical Asset Management presents an accessible and practical introduction to financial derivatives and portfolio selection while also acting as a basis for further study in mathematical finance. Assuming a fundamental background in calculus, real analysis, and linear algebra, the book uses mathematical tools only as needed and provides comprehensive, yet concise, coverage of various topics, such as: Interest rates and the connection between present value and arbitrage Financial instruments beyond bonds that serve as building blocks for portfolios Trading strategies and risk performance measures Stochastic properties of stock prices The difference between expected return and expected growth and the geometric Brownian motion Diversification through the creation of optimal portfolios under various constraints The use of the Capital Asset Pricing Model to accurately estimate the difference between the return of the market and the short rate To further demonstrate the reality of the discussed concepts, the author analyzes five active stocks over a four-year period and highlights the different methods and portfolios that exist in today's economic world. Exercises are also provided throughout the text, along with the solutions, allowing readers to measure their understanding of presented techniques as well as see how the methods work in real life. Mathematical Asset Management is an excellent book for courses in mathematical finance, actuarial mathematics, financial derivatives, and financial engineering at the upper-undergraduate and graduate levels. It is also a valuable reference for practitioners in banking, insurance, and asset management industries.
