Книга “Markov Processes” автор Thomas Kurtz является одним из наиболее значимых трудов в области теории марковских процессов. Она описывает основные понятия и методы анализа марковских процессов, а также их применение в различных областях науки и техники.
Книга состоит из трех частей: первая часть посвящена основам теории марковских цепей, вторая - марковских процессов на непрерывном времени, а третья - дискретных марковских процессов и их приложений. Каждая часть содержит множество примеров и задач для закрепления материала.
Издание представляет собой мягкий переплет без сокращений, что делает книгу доступной для широкого круга читателей. В предисловии автор выражает надежду на то, что книга станет полезным пособием для всех, кто работает с марковскими процессами, независимо от уровня подготовки.
Если вы интересуетесь теорией марковских процессов или хотите расширить свои знания в этой области, то книга “Markov Processes” автора Thomas Kurtz будет для вас отличным выбором.
Электронная Книга «Markov Processes» написана автором Thomas Kurtz G. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470317327
Описание книги от Thomas Kurtz G.
The Wiley-Interscience Paperback Series consists of selected books that have been made more accessible to consumers in an effort to increase global appeal and general circulation. With these new unabridged softcover volumes, Wiley hopes to extend the lives of these works by making them available to future generations of statisticians, mathematicians, and scientists. «[A]nyone who works with Markov processes whose state space is uncountably infinite will need this most impressive book as a guide and reference.» -American Scientist «There is no question but that space should immediately be reserved for [this] book on the library shelf. Those who aspire to mastery of the contents should also reserve a large number of long winter evenings.» -Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete/Mathematics Abstracts «Ethier and Kurtz have produced an excellent treatment of the modern theory of Markov processes that [is] useful both as a reference work and as a graduate textbook.» -Journal of Statistical Physics Markov Processes presents several different approaches to proving weak approximation theorems for Markov processes, emphasizing the interplay of methods of characterization and approximation. Martingale problems for general Markov processes are systematically developed for the first time in book form. Useful to the professional as a reference and suitable for the graduate student as a text, this volume features a table of the interdependencies among the theorems, an extensive bibliography, and end-of-chapter problems.
