Книга "Managing Liquidity in Banks" посвящена проблеме управления ликвидностью в банках, которая становится все более важной в области управления рисками. В последние годы этой проблеме было уделено мало внимания со стороны финансовых учреждений и регуляторов, но в связи с кризисом на рынке субпрайм вопрос ликвидности стал актуальным и получил большое внимание. Книга хорошо структурирована и представляет собой комплексный и систематический подход к теме. Она поможет контролерам рисков систематически настраивать рамки управления рисками ликвидности в своем банке. Автор книги, Дуттвейлер, представляет концепцию "Баланса ликвидности", которая позволяет адекватно оценивать уровень ликвидности и создавать необходимые буферы. Книга начинается с обзора ликвидности в рамках финансовой политики и подчеркивает ее важность как защитника и поддержки бизнеса в целом. Далее автор рассматривает количественные методы оценки уровня ликвидности банков, включая LaR и VaR, и представляет методы, инструменты, сценарии и концепции для создания рамок политики управления ликвидностью и поддержки контингентного планирования. Книга является ценным вкладом в литературу по управлению рисками ликвидности и будет полезна для контролеров рисков и менеджеров банков.
Тема управления ликвидностью в банках очень важна в риск-менеджменте, ей финансовый сектор и регулятор долго не уделяли достаточного внимания, пока случайно не обратили пристальное внимание во время кризиса с субстандартными ценными бумагами. Эта книга структурирована сложно, но предлагает всеобъемлющий систематический подход к этой проблеме. Она поможет контроллерам рисков создать систему управления риском ликвидности в их банке. Петер Нев из Европейского командования по рискам "The Boston Consulting Group" является одним из соавторов публикации "Управление риском ликвидности", автор также принадлежит к вкладам в теорию управления риском и оценку ликвидности, он предоставляет хороший обзор всех критических элементов этой проблемы. Управление риском ликвидности стало важным решением за последние годы, особенно в этом году, когда неудачи банков привели к переоценке значения ликвидности на рынках во время стресса. Риск ликвидности тесно связан с рыночным риском и финансовой устойчивостью, что предполагает ее важность во времена непредсказуемых эпизодов ("медвежьих" рынков), где успешное восстановление ликвидности всего лишь одного банка может иметь сильное влияние на рынок. Определения ликвидности могут быть сложным предметом для обсуждения, и, возможно, недостаточное понимание его основных понятий - типическая проблема в банковской организации. В большинстве случаев риск управления ликвидностью разрабатывается независимо от структурного и общепринятого фреймворка с терминами и методами, создающими слабости в структуре и уязвимость к рыночным рискам. Ж. Дутвейлер выводит объемное анализ количественного управления рисками ликвидности. Он предоставляет концепцию Балансировочного бухгалтерского счета, который делит портфель в специфическую структуру, позволяя оценивать потенциально негативные неожиданности так, чтобы можно было точно оценить нужную буферизацию. Публикация начинается с анализа оценки ликвидности как части финансовой политики и подчеркивает важность ликвидности как часть принципов ведения бизнеса в целом и как защитника.
Электронная Книга «Managing Liquidity in Banks» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470747124
Описание книги от Группа авторов
Liquidity risk is a topic growing immensely in importance in risk management. It has been much neglected by financial institutions and regulators in recent years and receives, in the course of the sub-prime crisis, sudden and great attention. This book is well-structured and provides a comprehensive and systematic approach to the topic. It will help risk controllers to systematically set up a liquidity risk framework in their bank. —Peter NEU, European Risk Team Leader, The Boston Consulting Group, and co author of Liquidity Risk Measurement and Management «Mr Duttweiler's book is a welcome addition to the literature on liquidity risk measurement and management. In addition to his contributions to liquidity risk theory and liquidity pricing, the author provides a good overview of all of the critical elements.» —Leonard Matz, International Solution Manager, Liquidity Risk and co-author of Liquidity Risk Measurement and Management Liquidity Risk Management has gained importance over recent years and particularly in the last year, as major bank failures have led to a re-evaluation of the significance of liquidity in stressed market conditions. Liquidity risk is closely related to market risk and solvency, suggesting its significance in times of volatile and 'bear' markets, where a single bank's failure can have dramatic effects on market liquidity. The term liquidity is not well-define, and a comprehensive understanding of its common elements is often missing within a banking organisation. In too many cases, liquidity risk management has not been developed with a coherent framework and generally accepted terms and methods, creating weaknesses in its structure and vulnerability to market risk. In this title, Duttweiler advances the study of quantitative liquidity risk management with the concept of the 'Liquidity Balance Sheet', which allocates portfolios into a specific structure, and consequently is able to account for potentially negative surprises so that the necessary buffers can be quantified. The book begins with an overview of liquidity as part of financial policy and highlights the importance of liquidity as part of a general business concept and as protector and supporter of a business as a going concern. The author examines the role o liquidity in helping managers to achieve high-level liquidity aims to support operating units to achieve business goals. He looks at quantitative methods of assessing a banks liquidity levels, including LaR and VaR, to establish an integrated concept in which liquidity is incorporated into the framework of financial policies. He also presents methods, tools, scenarios and concepts to create a policy framework for liquidity and to support contingency planning.
