"Loss Models" - это необходимый ресурс для создания и анализа сложных актуарных моделей. Книга "Дополнительные темы" расширяет покрытие моделирования с использованием инструментов, связанных с теорией риска, распределениями потерь и моделями выживания. Авторы используют эти методы для создания и оценки актуарных моделей в области страхования и бизнеса. Книга содержит расширенные обсуждения моделирования риска и мер риска, включая "Tail-Value-at-Risk". "Loss Models: Further Topics" содержит дополнительный материал, который дополняет четвертое издание "Loss Models: From Data to Decisions", такой как: экстремальные распределения, смешанные Эрланговские распределения, вычислительные и аналитические методы для агрегированных моделей и другие. Книга является неотъемлемым справочником для практикующих актуариев и исследователей в области актуариата, которые хотят углубить свои знания в этой области. "Loss Models: Further Topics" также является отличным ресурсом для аспирантов и студентов магистратуры, изучающих актуариальную науку.
Электронная Книга «Loss Models» написана автором Stuart A. Klugman в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118573686
Описание книги от Stuart A. Klugman
An essential resource for constructing and analyzing advanced actuarial models Loss Models: Further Topics presents extended coverage of modeling through the use of tools related to risk theory, loss distributions, and survival models. The book uses these methods to construct and evaluate actuarial models in the fields of insurance and business. Providing an advanced study of actuarial methods, the book features extended discussions of risk modeling and risk measures, including Tail-Value-at-Risk. Loss Models: Further Topics contains additional material to accompany the Fourth Edition of Loss Models: From Data to Decisions, such as: Extreme value distributions Coxian and related distributions Mixed Erlang distributions Computational and analytical methods for aggregate claim models Counting processes Compound distributions with time-dependent claim amounts Copula models Continuous time ruin models Interpolation and smoothing The book is an essential reference for practicing actuaries and actuarial researchers who want to go beyond the material required for actuarial qualification. Loss Models: Further Topics is also an excellent resource for graduate students in the actuarial field.
