Книга "Моделирование финансовых рисков и оптимизация портфелей с помощью R" авторства Бернхарда Пфаффа, менеджера по глобальному распределению активов в Invesco в Германии, является необходимым пособием для моделирования рисков и оптимизации портфелей с использованием R. В книге представлены последние техники, применяемые для измерения рисков финансовых рынков и оптимизации портфелей, а также множество примеров кода на R, позволяющих читателю воспроизводить результаты, представленные в книге.
В этом издании книги были существенно пересмотрены и дополнены новыми темами, такими как моделирование рисковых поверхностей и вероятностная оптимизация полезности, а также расширенное введение в язык R. "Моделирование финансовых рисков и оптимизация портфелей с помощью R" демонстрирует техники моделирования финансовых рисков и применения методов оптимизации портфелей, а также последние достижения в этой области. В книге представлены стилизованные факты, функции потерь и меры риска, условное и безусловное моделирование риска; теория экстремальных значений, обобщенное гиперболическое распределение, моделирование волатильности и концепции захвата зависимостей.
Книга также исследует концепции риска портфеля и оптимизации с ограничениями риска. Она сопровождается веб-сайтом с примерами и кейсами на R, а также обновленным списком пакетов R, позволяющих читателю воспроизводить результаты, представленные в книге.
Книга будет полезна студентам магистратуры и аспирантам, изучающим финансы, экономику, управление рисками, а также практикующим специалистам в области финансов и оптимизации портфелей. Она также хорошо подходит в качестве сопроводительного пособия на компьютерных классах и, следовательно, подходит для самостоятельного изучения.
Электронная Книга «Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R» написана автором Bernhard Pfaff в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781119119678
Описание книги от Bernhard Pfaff
Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R, 2nd Edition Bernhard Pfaff, Invesco Global Asset Allocation, Germany A must have text for risk modelling and portfolio optimization using R. This book introduces the latest techniques advocated for measuring financial market risk and portfolio optimization, and provides a plethora of R code examples that enable the reader to replicate the results featured throughout the book. This edition has been extensively revised to include new topics on risk surfaces and probabilistic utility optimization as well as an extended introduction to R language. Financial Risk Modelling and Portfolio Optimization with R: Demonstrates techniques in modelling financial risks and applying portfolio optimization techniques as well as recent advances in the field. Introduces stylized facts, loss function and risk measures, conditional and unconditional modelling of risk; extreme value theory, generalized hyperbolic distribution, volatility modelling and concepts for capturing dependencies. Explores portfolio risk concepts and optimization with risk constraints. Is accompanied by a supporting website featuring examples and case studies in R. Includes updated list of R packages for enabling the reader to replicate the results in the book. Graduate and postgraduate students in finance, economics, risk management as well as practitioners in finance and portfolio optimization will find this book beneficial. It also serves well as an accompanying text in computer-lab classes and is therefore suitable for self-study.
