Одним из лучших языков программирования для разработки финансовых приложений и моделей ценообразования финансовых инструментов является C++. Эта книга имеет несколько особенностей, которые позволяют разработчикам писать надежные, гибкие и расширяемые программные системы. Книга соответствует стандарту ANSI/ISO, полностью объектно-ориентирована и интегрируется со многими сторонними приложениями. Она поддерживает шаблоны и обобщенное программирование, массовую повторную используемость с помощью шаблонов («писать один раз») и поддержку устаревших приложений на C.
В этой книге автор Дэниел Дж. Даффи выводит C++ на новый уровень, применяя его для проектирования и реализации классов, библиотек и приложений для моделей ценообразования опционов и производных инструментов. Он использует современные методики программной инженерии для создания промышленных приложений:
- Использование стандартной библиотеки шаблонов (STL) в финансах
- Создание собственных шаблонных классов и функций
- Повторно используемые структуры данных для векторов, матриц и тензоров
- Классы для численного анализа (численная линейная алгебра)
- Решение уравнений Блэка-Шоулза, точные и приближенные решения
- Реализация метода конечных разностей в C++
- Интеграция с шаблонами проектирования "Банды четырех"
- Интерфейс с Excel (вывод и надстройки)
- Финансовая инженерия и XML
- Денежные потоки и кривые доходности
В комплект с книгой входит компакт-диск с исходным кодом в наборе финансовых инструментов Datasim. С помощью него можно быстро освоить приложения на C++, используя существующие классы и библиотеки.
"Уникально... Давайте тепло приветствуем современные инструменты ценообразования". - Пол Уилмотт, математик, автор и управляющий фондом.
Книга “Financial Instrument Pricing Using C++, автор Daniel Duffy” является одной из лучших для разработки приложений в области финансовой инженерии и ценообразования финансовых инструментов. Книга имеет ряд особенностей, которые позволяют разработчикам писать надежное, гибкое и расширяемое программное обеспечение.
Книга соответствует стандарту ANSI/ISO, полностью объектно-ориентирована и взаимодействует со многими сторонними приложениями. Она поддерживает шаблоны и обобщенное программирование, обеспечивает массовую повторное использование шаблонов (?писать один раз?) и поддерживает устаревшие приложения на C.
В этой книге автор Даниэль Дж. Даффи выводит C++ на новый уровень путем применения его к проектированию и реализации классов, библиотек и приложений для моделей ценообразования опционов и деривативов. Он использует современные методы разработки программного обеспечения для создания приложений промышленного уровня:
Использование Стандартной библиотеки шаблонов (STL) в финансах Создание собственных шаблонных классов и функций Редактируемые структуры данных для векторов, матриц и тензоров Классы для численного анализа (численная линейная алгебра?) Решение уравнений Блэка-Шоулза, точные и приближенные решения.
Электронная Книга «Financial Instrument Pricing Using C++» написана автором Daniel Duffy J. в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470020487
Описание книги от Daniel Duffy J.
One of the best languages for the development of financial engineering and instrument pricing applications is C++. This book has several features that allow developers to write robust, flexible and extensible software systems. The book is an ANSI/ISO standard, fully object-oriented and interfaces with many third-party applications. It has support for templates and generic programming, massive reusability using templates (?write once?) and support for legacy C applications. In this book, author Daniel J. Duffy brings C++ to the next level by applying it to the design and implementation of classes, libraries and applications for option and derivative pricing models. He employs modern software engineering techniques to produce industrial-strength applications: Using the Standard Template Library (STL) in finance Creating your own template classes and functions Reusable data structures for vectors, matrices and tensors Classes for numerical analysis (numerical linear algebra ?) Solving the Black Scholes equations, exact and approximate solutions Implementing the Finite Difference Method in C++ Integration with the ?Gang of Four? Design Patterns Interfacing with Excel (output and Add-Ins) Financial engineering and XML Cash flow and yield curves Included with the book is a CD containing the source code in the Datasim Financial Toolkit. You can use this to get up to speed with your C++ applications by reusing existing classes and libraries. 'Unique… Let's all give a warm welcome to modern pricing tools.' – Paul Wilmott, mathematician, author and fund manager
