Книга "Financial Derivative and Energy Market Valuation. Theory and Implementation in MATLAB" предлагает читателю практическое руководство по применению количественных финансовых моделей. Авторы демонстрируют широкий спектр статистических и количественных методов и показывают, как реализовать представленные концепции и подходы в среде Matlab.
Книга содержит детальное изложение теоретических основ и различных продвинутых тем, не требуя от читателя глубоких предварительных знаний математики или финансов. В частности, в ней приводится самодостаточное описание прикладных вопросов, таких как современный анализ на основе быстрого преобразования Фурье и аффинные преобразования.
Книга расширяет фундаментальные работы, разработанные за последние четыре десятилетия, чтобы вывести и использовать финансовые модели нашего времени. Авторы показывают, как применять такие методы, как быстрое преобразование Фурье, для генерации статистических распределений для ценообразования опционов.
В книге приводится весь код Matlab, позволяющий читателям воспроизвести графики и результаты. Это практичное и простое в использовании руководство идеально подходит тем, кто хочет научиться применять современные численные методы для реализации передовых финансовых моделей. Книга также отлично подойдет в качестве учебного пособия для курсов количественных финансов, математических финансов и финансовой инженерии.
«Финансовые деривативы и оценка энергетических рынков. Теория и реализация в MATLAB»
Книга «Финансовые деривативы и оценка энергетических рынков» помогает читателям поднять применение финансовых моделей на более высокий уровень, помогая уловить истинное поведение энергетических рынков и связанных финансовых деривативов. В книге представлены различные статистические и количественные методы, а также показано, как реализовать представленные концепции и методы в Matlab®.
Это уникальное произведение предоставляет непревзойденный уровень детализации и содержит базовую теорию, а также различные продвинутые темы, не требующие предварительного понимания высокого уровня математики или финансов. В дополнение к самостоятельному изложению прикладных тем, таких как современный анализ на основе преобразования Фурье и аффинные преобразования, книга также:
- Предоставляет вывод, численную реализацию и документацию соответствующего кода на Matlab для каждой темы;
- Расширяет ведущие работы, разработанные за последние четыре десятилетия, для вывода и использования современных финансовых моделей;
- Показывает, как использовать прикладные методы, такие как быстрое преобразование Фурье, для генерации статистических распределений для оценки опционов;
- Включает весь код на Matlab для читателей, желающих воспроизвести иллюстрации, представленные в книге.
«Финансовые деривативы и оценка энергетических рынков» - это исчерпывающее, практичное и простое в использовании руководство, которое является первоклассным источником для тех, кто хочет научиться использовать передовые численные методы для реализации и применения современных финансовых моделей. Книга также идеально подходит для курсов магистратуры по количественной финансовой математике и финансовой инженерии.
Provide readers with road map to apply quantitative models in the field of finance Financial Derivative And Energy Market Valuations help users implement options in energy markets with financial derivatives providing new and advanced topics in a concise way. The book suggests that readers utilize statistical methods and quantitative analytical techniques to complete the presented solutions. With a professional approach and at its highest level, the book displays the crucial theories and multiple advanced subjects with no preparation in high mathematics or quantitative finance required. This outstanding piece of work shows the implementation of both contemporary and old methods in numerical patterns for Matlab, provides customized implementations and gives step-by-step demonstrations, including Matlab applications for every subject. Financial DerivativeAnd Energy Market Valutation is a necessary tool for anyone needing guidance on financial models based on advanced mathematical elements to recreate patterns and use advanced methods. This book is an essential resource for college courses focusing on quantitative investment, mathematical finance and finance engineering.
Электронная Книга «Financial Derivative and Energy Market Valuation. Theory and Implementation in MATLAB» написана автором Michael PhD Mastro в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118501764
Описание книги от Michael PhD Mastro
A road map for implementing quantitative financial models Financial Derivative and Energy Market Valuation brings the application of financial models to a higher level by helping readers capture the true behavior of energy markets and related financial derivatives. The book provides readers with a range of statistical and quantitative techniques and demonstrates how to implement the presented concepts and methods in Matlab®. Featuring an unparalleled level of detail, this unique work provides the underlying theory and various advanced topics without requiring a prior high-level understanding of mathematics or finance. In addition to a self-contained treatment of applied topics such as modern Fourier-based analysis and affine transforms, Financial Derivative and Energy Market Valuation also: • Provides the derivation, numerical implementation, and documentation of the corresponding Matlab for each topic • Extends seminal works developed over the last four decades to derive and utilize present-day financial models • Shows how to use applied methods such as fast Fourier transforms to generate statistical distributions for option pricing • Includes all Matlab code for readers wishing to replicate the figures found throughout the book Thorough, practical, and easy to use, Financial Derivative and Energy Market Valuation is a first-rate guide for readers who want to learn how to use advanced numerical methods to implement and apply state-of-the-art financial models. The book is also ideal for graduate-level courses in quantitative finance, mathematical finance, and financial engineering.
