"Оценка эффективности хедж-фондов и коммерческих торговых адвайзеров (CTA) с помощью метода анализа данных DEA" - это книга, написанная Грегом Грегориу и Джо Чжу, которая представляет квантитативный подход к оценке производительности хедж-фондов, фондов хедж-фондов и CTA. В книге рассматривается метод DEA, который позволяет оценивать эффективность инвестиционных портфелей, используя несколько показателей риска и доходности одновременно, что является новым подходом в оценке портфелей и особенно полезно для хедж-фондов и CTA. Эта книга будет полезна для тех, кто интересуется инвестициями в хедж-фонды и CTA, а также для профессионалов в области управления активами и инвестиций.
В данной книге авторы Joe Zhu и Greg Gregoriou представили новый количественный подход к оценке эффективности хедж-фондов, фондов хедж-фондов и советников по торговле сырьевыми товарами. Они предлагают углубленное понимание этого подхода с помощью важной новой книги “Evaluating Hedge Fund и CTA Performance: Data Envelopment Analysis Approach”.
В книге авторы представляют комплексный процесс составления портфелей с использованием нескольких показателей риска и доходности одновременно. Этот подход является прорывом в методах построения портфелей и особенно полезен для хедж-фондов и предложений CTA.
Если вы знакомы с книгой, то можете переписать ее так: “Данная книга предлагает шаг за шагом преодолеть традиционное противоречие между переменными рисками и доходностью при определении инвестиционных портфелей. Впервые представлена комплексная процедура составления портфелей, использующая несколько показателей риска и доходности одновременно. Данный подход представляет собой прорыв в методах построения портфелей и является особенно полезным для хедж-фондов и CTA-предложений.
Электронная Книга «Evaluating Hedge Fund and CTA Performance. Data Envelopment Analysis Approach» написана автором Joe Zhu в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780471730040
Описание книги от Joe Zhu
Introducing Data Envelopment Analysis (DEA) – a quantitative approach to assess the performance of hedge funds, funds of hedge funds, and commmodity trading advisors. Steep yourself in this approach with this important new book by Greg Gregoriou and Joe Zhu. «This book steps beyond the traditional trade-off between single variables for risk and return in the determination of investment portfolios. For the first time, a comprehensive procedure is presented to compose portfolios using multiple measures of risk and return simultaneously. This approach represents a watershed in portfolio construction techniques and is especially useful for hedge fund and CTA offerings.» – Richard E. Oberuc, CEO, Burlington Hall Asset Management, Inc. Chairman, Foundation for Managed Derivatives Research Order your copy today!
