В современном конкурентном финансовом мире успешное управление рисками, управление портфелем и финансовая структура требуют большего, чем просто современные финансовые знания. Они также требуют количественных знаний, включая способность эффективно применять математические инструменты моделирования и методы, в данном случае кредитные. “Credit Risk Modeling using Excel and VBA с DVD” предоставляет практикам практическое введение в моделирование кредитного риска. Вместо того, чтобы просто представлять аналитические методы, книга показывает, как их реализовать с использованием Excel и VBA, а также подробное описание в тексте, DVD шаг за шагом проведет читателей через реализацию. Авторы начинают с того, что показывают, как использовать теоретико-оптимальные и статистические модели для оценки риска дефолта заемщика. Вторая половина книги посвящена риску кредитного портфеля. Авторы проводят читателей через реализацию модели кредитного риска, показывают, как модели портфеля могут быть проверены или использованы для доступа к структурированным кредитным продуктам, таким как CDO.
Электронная Книга «Credit Risk Modeling using Excel and VBA» написана автором Gunter Löeffler в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470510742
Описание книги от Gunter Löeffler
In today's increasingly competitive financial world, successful risk management, portfolio management, and financial structuring demand more than up-to-date financial know-how. They also call for quantitative expertise, including the ability to effectively apply mathematical modeling tools and techniques, in this case credit. Credit Risk Modeling using Excel and VBA with DVD provides practitioners with a hands on introduction to credit risk modeling. Instead of just presenting analytical methods it shows how to implement them using Excel and VBA, in addition to a detailed description in the text a DVD guides readers step by step through the implementation. The authors begin by showing how to use option theoretic and statistical models to estimate a borrowers default risk. The second half of the book is devoted to credit portfolio risk. The authors guide readers through the implementation of a credit risk model, show how portfolio models can be validated or used to access structured credit products like CDO’s. The final chapters address modeling issues associated with the new Basel Accord.
