Credit Risk Frontiers. Subprime Crisis, Pricing and Hedging, CVA, MBS, Ratings, and Liquidity - это своевременное руководство по пониманию и применению кредитных деривативов. Кредитные деривативы здесь, чтобы остаться и будут продолжать играть роль в финансах в будущем. Но какая будет эта роль? Какие вопросы и проблемы должны быть решены? И какие уроки можно извлечь из кредитного кризиса? Credit Risk Frontiers предлагает ответы на эти и другие вопросы, представляя последние исследования в этой области и рассматривая важные вопросы, выявленные финансовым кризисом. Она освещает эту тему с реальной точки зрения, решая проблемы, такие как ликвидность, недостаток данных и кредитные спреды, а также последние инновации в продуктах портфеля и методах хеджирования и управления рисками. Книга представляет последние достижения в теории и практике кредитных деривативов, учитывая новые продукты и требования к риску в мире после финансового кризиса. Если вы хотите лучше понимать, как кредитные деривативы могут помочь в вашей торговле или инвестировании, то Credit Risk Frontiers - это книга, которую вам нужно прочитать.
Credit Risk Frontiers. Subprime Crisis, Pricing and Hedging, CVA, MBS, Ratings, and Liquidity - это книга, которая поможет вам разобраться в кредитных деривативах и их применении. Кредитные деривативы играют и будут продолжать играть важную роль в финансах, и Credit Risk Frontiers поможет вам понять, как они могут помочь вам в торговле и инвестировании. Книга представляет последние исследования в этой области и рассматривает важные вопросы, связанные с ликвидностью, недостатком данных и кредитными спредами, а также последние инновации в продуктах портфеля и методах хеджирования и управления рисками. Credit Risk Frontiers предоставляет последние достижения в теории и практике кредитных деривативов, а также учитывает новые продукты и требования к риску в мире после финансового кризиса. Книга содержит информацию о различных аспектах кредитного деривативного рынка и последние исследования в этой области. Если вы хотите расширить свои знания в области кредитных деривативов и научиться использовать их в своей торговле или инвестировании, то Credit Risk Frontiers - это книга, которую стоит прочитать.
Электронная Книга «Credit Risk Frontiers. Subprime Crisis, Pricing and Hedging, CVA, MBS, Ratings, and Liquidity» написана автором Tomasz Bielecki в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470879238
Описание книги от Tomasz Bielecki
A timely guide to understanding and implementing credit derivatives Credit derivatives are here to stay and will continue to play a role in finance in the future. But what will that role be? What issues and challenges should be addressed? And what lessons can be learned from the credit mess? Credit Risk Frontiers offers answers to these and other questions by presenting the latest research in this field and addressing important issues exposed by the financial crisis. It covers this subject from a real world perspective, tackling issues such as liquidity, poor data, and credit spreads, as well as the latest innovations in portfolio products and hedging and risk management techniques. Provides a coherent presentation of recent advances in the theory and practice of credit derivatives Takes into account the new products and risk requirements of a post financial crisis world Contains information regarding various aspects of the credit derivative market as well as cutting edge research regarding those aspects If you want to gain a better understanding of how credit derivatives can help your trading or investing endeavors, then Credit Risk Frontiers is a book you need to read.
