Рынок кредитных деривативов стремительно растет и впервые начинает проникать в банковский сектор, ранее имевший очень ограниченное представление о количественном моделировании. Это явление вынудило большое число специалистов впервые столкнуться с этой проблемой. Книга "Модели ценообразования кредитных деривативов" предоставляет чрезвычайно подробный обзор наиболее актуальных областей в моделировании кредитного риска, применяемого к ценообразованию кредитных деривативов. Будучи одной из первых книг, уникально сфокусированной на ценообразовании, эта работа также является отличным дополнением к другим книгам о применении кредитных деривативов. Основанная на проверенных методиках, неоднократно подтвердивших свою эффективность, эта всеобъемлющая работа обеспечивает читателей знаниями и рекомендациями для результативного использования моделей ценообразования кредитных деривативов. Наполненная актуальными примерами, примененными к реальным задачам ценообразования, книга прокладывает ясный путь к лучшему пониманию этого сложного вопроса.
Доктор Филипп Й. Шёнбухер - профессор Швейцарского федерального технологического института (ETH) в Цюрихе, имеет степени в области математики Оксфордского университета и докторскую степень в экономике Боннского университета. Он проводил различные учебные курсы, организованные ICM и CIFT, а также читал лекции на конференциях по управлению рисками для специалистов-практиков о ценообразовании кредитных деривативов, моделировании кредитного риска и внедрении.
The credit derivatives market has boomed and, for the first time it has expanded into the banking industry, which until now had been relatively protected from quantitative models' influence. In reaction, a vast number of specialists have had to face this challenge for the first time ever.
The credit derivatives market has been booming, and, for the very first time, has started to affect the banking sector, which previously lacked exposure to quantitive modelling. This new process has caused a large number of people to begin working with this issue, for the primary time.
Электронная Книга «Credit Derivatives Pricing Models» написана автором Группа авторов в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470868171
Описание книги от Группа авторов
The credit derivatives market is booming and, for the first time, expanding into the banking sector which previously has had very little exposure to quantitative modeling. This phenomenon has forced a large number of professionals to confront this issue for the first time. Credit Derivatives Pricing Models provides an extremely comprehensive overview of the most current areas in credit risk modeling as applied to the pricing of credit derivatives. As one of the first books to uniquely focus on pricing, this title is also an excellent complement to other books on the application of credit derivatives. Based on proven techniques that have been tested time and again, this comprehensive resource provides readers with the knowledge and guidance to effectively use credit derivatives pricing models. Filled with relevant examples that are applied to real-world pricing problems, Credit Derivatives Pricing Models paves a clear path for a better understanding of this complex issue. Dr. Philipp J. Schönbucher is a professor at the Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, and has degrees in mathematics from Oxford University and a PhD in economics from Bonn University. He has taught various training courses organized by ICM and CIFT, and lectured at risk conferences for practitioners on credit derivatives pricing, credit risk modeling, and implementation.
