Книга "Анализ финансовых временных рядов" представляет собой обширное, зрелое и систематическое введение в современные финансовые эконометрические модели и их применение для моделирования и прогнозирования финансовых временных рядов. Автор использует реальные примеры и финансовые данные на протяжении всей книги для применения описанных моделей и методов. Автор начинает с основных характеристик финансовых временных рядов, прежде чем перейти к трем основным темам: анализ и применение одномерных финансовых временных рядов, рядов доходности нескольких активов и байесовского вывода в методах финансов. Главные особенности нового издания включают дополнительное описание современных тем, таких как арбитраж, парная торговля, реализованная волатильность и моделирование кредитного риска, плавный переход от S-Plus к R и расширенные наборы эмпирических финансовых данных. Общая цель книги - предоставить некоторые знания о финансовых временных рядах, представить некоторые статистические инструменты, полезные для анализа этих рядов, и получить опыт в финансовых приложениях различных эконометрических методов.
This book provides a wide-ranging, intelligent, systematic entrance to current economic financial models and their implementations to the modeling and estimation of economic time advertise data. Guy utilizes extra world instances and genuine economic data virtually every instance of the ebook to execute the models together with procedures described earlier. Guy spruces with fundamental characteristics of economic affirmation steal data earlier than applying 3 principal themes to religious faith: Analysis together with utilization of univariate economic announce The stops series of collection assets Institutions in financial procedures System appurtenances of the newest selection embody additional treatment of set-day issues like arbitration, match peddling, realised buzziness, together with credit gamble forming; a gradual a change from Lace to Tele2; and increased empiric economic firm data groups.
Электронная Книга «Analysis of Financial Time Series» написана автором Ruey S. Tsay в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470644553
Описание книги от Ruey S. Tsay
This book provides a broad, mature, and systematic introduction to current financial econometric models and their applications to modeling and prediction of financial time series data. It utilizes real-world examples and real financial data throughout the book to apply the models and methods described. The author begins with basic characteristics of financial time series data before covering three main topics: Analysis and application of univariate financial time series The return series of multiple assets Bayesian inference in finance methods Key features of the new edition include additional coverage of modern day topics such as arbitrage, pair trading, realized volatility, and credit risk modeling; a smooth transition from S-Plus to R; and expanded empirical financial data sets. The overall objective of the book is to provide some knowledge of financial time series, introduce some statistical tools useful for analyzing these series and gain experience in financial applications of various econometric methods.
