Для актуариев существует широкий спектр переменных, которые необходимо учитывать при расчете страховой премии для автовладельцев, таких как возраст, пол и тип транспортного средства. Помимо этих факторов, тарифы для автовладельцев подвержены системам опытного рейтинга, включая механизмы кредитоспособности и системы Бонус-Малус (СБМ).
Книга "Актуарное моделирование количества претензий" представляет собой всесторонний обзор различных систем опытного рейтинга и их взаимосвязи с классификацией рисков. Авторы обобщают последние достижения в этой области, представляя системы тарификации с учетом внешней информации.
В книге:
-
Впервые представлен самодостаточный практический подход к априорной и апостериорной тарификации в автостраховании.
-
Обсуждаются вопросы частоты и тяжести убытков, многособытийных систем и комбинаций франшиз и СБМ.
-
Представлены недавние разработки в области актуарных наук с использованием обобщенной линейной модели и обобщенной линейной смешанной модели для классификации рисков.
-
Механизмы кредитоспособности рассматриваются как уточнения коммерческих СБМ.
-
Приводятся практические примеры с реальными наборами данных, обработанными с помощью ПО SAS.
Книга предназначена для студентов актуарных наук, практикующих и академических актуариев. Она также идеально подходит для специалистов страховой отрасли, прикладных математиков, количественных экономистов, финансовых инженеров и статистиков.
Электронная Книга «Actuarial Modelling of Claim Counts» написана автором Michel Denuit в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9780470517413
Описание книги от Michel Denuit
There are a wide range of variables for actuaries to consider when calculating a motorist’s insurance premium, such as age, gender and type of vehicle. Further to these factors, motorists’ rates are subject to experience rating systems, including credibility mechanisms and Bonus Malus systems (BMSs). Actuarial Modelling of Claim Counts presents a comprehensive treatment of the various experience rating systems and their relationships with risk classification. The authors summarize the most recent developments in the field, presenting ratemaking systems, whilst taking into account exogenous information. The text: Offers the first self-contained, practical approach to a priori and a posteriori ratemaking in motor insurance. Discusses the issues of claim frequency and claim severity, multi-event systems, and the combinations of deductibles and BMSs. Introduces recent developments in actuarial science and exploits the generalised linear model and generalised linear mixed model to achieve risk classification. Presents credibility mechanisms as refinements of commercial BMSs. Provides practical applications with real data sets processed with SAS software. Actuarial Modelling of Claim Counts is essential reading for students in actuarial science, as well as practicing and academic actuaries. It is also ideally suited for professionals involved in the insurance industry, applied mathematicians, quantitative economists, financial engineers and statisticians.
