Торговые системы: обзор для внутридневных и свинг-трейдеров Розничные инвесторы часто ошибочно полагают, что торговые системы – алгоритмы, автоматизирующие принятие решений – могут гарантировать прибыль независимо от рыночных условий.
Хотя некоторые из этих систем считаются удобными и информативными инструментами, другие зарекомендовали себя как товар, неспособный приносить трейдерам стабильную прибыль.
В этом обзоре я стремлюсь выделить элементы, которые следует учитывать, прежде чем приступить к использованию любого торгового продукта.
Важность традиционных основ Прежде чем полностью освоить любой новый торговый продукт, трейдерам необходимо оценить фундаментальные рыночные концепции, которые предсказывают движение рынка.
Согласно нескольким академическим исследованиям и неофициальному опыту, ключевыми моментами для определения являются технический анализ, фундаментальный анализ и экономические индикаторы.
Робин Восниад, уважаемый трейдер, заявил, что «Технические индикаторы не говорят мне того, чего я еще не понимаю».
Он отмечает, что сложные алгоритмы саморегулируют рыночные изменения, но в конце каждого дня трейдеры все равно должны учитывать фундаментальные индикаторы и делать соответствующие выводы.
Харм Туккер, опытный трейдер фьючерсами FG, заметил, что модели технических графиков повышают точность, но фундаментальные новости влияют на цены акций в пять-шесть раз больше, чем аналитические данные графиков.
Поэтому оценка и понимание фундаментальных концепций перед разработкой торговых стратегий становятся критически важными исследовательскими вопросами.
Торговые системы могут привести к хаосу или ясности.
Некоторые из наиболее успешных алгоритмов были проверены авторитетными трейдерами Аланом Полсеном и Брайаном Шенноном.
Полсен обнаружил, что завершенные сделки дают полезные объективные сигналы об относительных изменениях цен; Тем временем Шеннон охарактеризовал британские акции графическими моделями после тестирования различных автономных индикаторов.
Бэйли Драммонд, ведущий в мире торговец сырьевыми товарами, однажды наткнулся на визуальное опровержение психологической предвзятости колеблющихся рынков, теорию VALLEY, разработанную на основе его 50-летнего опыта каталога с Schaeffer Group и знаковых доказательств Зои Лайонс и 24 Chart Service. .
В конечном итоге Полсен пришел к выводу, что во время кризиса акций теория вероятностей превратила ТОРГОВЫЕ системы из нейтральных основных принципов в последователей-фанатиков, вызывающих рыночный хаос, в то время как Робинхуд и маржинальные требования потребовали классической теории.
По наблюдениям Полсена, опасность может исходить как от исследователей, так и от экспертов по предположениям: рыночные данные, предполагаемые истории акций, уменьшают альтернативы тестированию визуальных результатов моделей и человеческих ограничений.
В свою очередь, принцип SAR, основанный на вере в последовательность, а не на вездесущность, получил эмпирическую поддержку в виде параболических графиков, сфабрикованных Еленой Ивановой и Хуаном Амером.
Интересно, что General Motors выиграла от перехода к сбору прогнозных данных (с 78% до 97%), от шума к информации – по сути, от игнорирования вариантов к использованию дисперсии.
Аналогичным образом, Барух Лев процитировал свое неудачное 7-летнее исследование, в котором выяснилось, что процент скрытых отклонений в потоке заказов, выходящих за пределы рациональной информации, приводит к ценовому отставанию.
Тем временем Алек Фрей разработал таксономию рыночных факторов, поскольку пробелы в данных оказались алгоритмическими маркерами в рамках устоявшихся концепций.
Очевидно, что прогнозирование, возможно, видимых рынков стало крайне ненадежным, и трейдеры считали конверсию.
Тем не менее, темпы открытия оставались впечатляющими во время успешных открытий, таких как заявление Бин Лю CONFIG PAPERSTOCK, раскрывающее сценарии инвесторам в акции Китая.
Вентворт-Гуд и Руби отметили, что рынки постоянного потока нуждаются в полных и объемных оценках недвижимости, размещаемых на видном месте.
Понимание фундаментальных показателей акций является продолжением полезных инноваций, на которые указали Дэнни Клаассен, Венлун Дэн и Игорь Маменко.
Более того, Алок Титеопнеус рассмотрел три рыночных канала (традиционный, альтернативный и валютный) и определил D-теорию в качестве общего идентификатора для дисциплинированных графических рекрутеров Амриша Шеера и Томаса Витта.
-
Бинарные Опционы Или Рулетка
19 Oct, 24 -
Стоит Ли Продавать Убыточные Акции?
19 Oct, 24 -
Опционные Стратегии, Приносящие Доход
19 Oct, 24
