Книга дает подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков - кредитного, рыночного и операционного, которые охватываются международным соглашением по банковскому надзору Базель II. В работе проводится анализ общих подходов к оценке каждого вида риска, а также рассматриваются конкретные рекомендации Базель II по оценке рисков для различных банковских операций.
Книга содержит обзор исследований эффективности моделей, предложенных в Базель II, а также анализ возможности их применения в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска, особое внимание уделяется моделям их агрегирования для определения совокупного риска банка.
Работа будет полезна специалистам банковского сектора, занимающимся оценкой рисков и достаточности капитала, исследователям в области управления рисками, а также студентам экономических специальностей.
"Анализ математических моделей Базель II" - это подробное руководство, которое посвящено исследованию и оценке трех основных банковских рисков, регулируемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга предлагает читателю обзор общих подходов к оценке каждого конкретного риска, а затем подробно рассматривает рекомендации Базель II по применению моделей к различным видам банковских операций. Также в книге представлен обзор исследований, касающихся эффективности применения моделей, предложенных в соглашении, и их применимости в практике российских банков.
Основное внимание уделено моделям расчета отдельных видов риска - кредитного, рыночного и операционного. Книга подробно анализирует эти модели и также исследует методы агрегирования и расчета общего риска банка. Она предназначена прежде всего для сотрудников банков, занимающихся риск-менеджментом и оценкой достаточности капитала, а также будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, изучающим специализацию "Банковское дело".
Книга "Анализ математических моделей Базель II" представляет собой подробное описание математических моделей, используемых для оценки трех основных банковских рисков, которые регулируются международным соглашением по банковскому надзору Базель II. В книге рассматриваются общие подходы к оценке каждого из рисков и даются рекомендации Базель II относительно конкретных видов банковских операций. Также проводится обзор исследований, касающихся эффективности применения моделей, предложенных в соглашении, и их применимости в практике российских банков.
Книга подробно рассматривает модели расчета каждого отдельного риска, включая кредитный, рыночный и операционный риски. Особое внимание уделяется моделям агрегирования и расчета совокупного риска банка.
Эта работа предназначена в первую очередь для сотрудников банков, занимающихся риск-менеджментом и оценкой достаточности капитала. Также она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, изучающим специализацию "Банковское дело".
Электронная Книга «Анализ математических моделей Базель II - Г. И. Пеникас (2013г.)» написана автором Г. И. Пеникас в 2013 году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Русский
ISBN: 978-5-9221-1463-9
Описание книги от Г. И. Пеникас
Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».
