Название: Мастер-класс "Опционный арбитраж"
Автор: Красный циркуль
Арбитраж - это безрисковое извлечение прибыли. Один актив может по разному стоить на двух площадках. Тогда его можно купить, где дешевле, и продать, где дороже. Разницу в карман. В теории все просто. На практике надо учитывать скорости работы серверов и алгоритмов, комиссии, проскальзывания и другие факторы. За одной возможностью охотятся сотни трейдеров и алгоритмов
Арбитраж на опционах сложнее и разнообразнее, а потому дает больше возможностей. Можно делать арбитраж между разными страйками, между разными сериями, а можно делать риск-арбитраж между опционами на разные активы.
Арбитраж на опционах может быть основной стратегией, а может быть вспомогательным инструментом у маркет-мейкера. Он несет в себе меньше рисков, чем стратегии голой покупки/продажи волатильности, но требует специализированное ПО и правильные формулы, чтобы считать справедливую стоимость опционы и хеджировать позиции.
Программа курса
День первый День 14 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Арбитраж страйков
Основы маркет-мейкинга опционов
Программы маркет-мейкинга Московской Биржи
День второй День 25 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Основы опционного арбитража улыбок волатильности
Фронтальные и угловые арбитражные колебания улыбки
Особенности ведения опционных портфелей в арбитражном режиме
День третий День 37 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Практические примеры опционного арбитража товаров, индексов и пр.
Опционный арбитраж в сравнении с торговлей волатильностью и торговлей угловых колебаний ухмылки
Арбитраж индекса доллара, как нелинейной конструкции
День четвертый День 48 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Арбитраж ухмылки фондового индекса и входящих в него акций
Симуляция индекса акций при арбитраже волатильности
Специфика ведения опционных портфелей в режиме опционного арбитража портфель-индекс
Российская специфика возможностей опционного арбитража
Продажник: http://skladchik.com/threads/Арбитраж-ФОРТС.140615/
Автор: Красный циркуль
Арбитраж - это безрисковое извлечение прибыли. Один актив может по разному стоить на двух площадках. Тогда его можно купить, где дешевле, и продать, где дороже. Разницу в карман. В теории все просто. На практике надо учитывать скорости работы серверов и алгоритмов, комиссии, проскальзывания и другие факторы. За одной возможностью охотятся сотни трейдеров и алгоритмов
Арбитраж на опционах сложнее и разнообразнее, а потому дает больше возможностей. Можно делать арбитраж между разными страйками, между разными сериями, а можно делать риск-арбитраж между опционами на разные активы.
Арбитраж на опционах может быть основной стратегией, а может быть вспомогательным инструментом у маркет-мейкера. Он несет в себе меньше рисков, чем стратегии голой покупки/продажи волатильности, но требует специализированное ПО и правильные формулы, чтобы считать справедливую стоимость опционы и хеджировать позиции.
Программа курса
День первый День 14 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Арбитраж страйков
Основы маркет-мейкинга опционов
Программы маркет-мейкинга Московской Биржи
День второй День 25 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Основы опционного арбитража улыбок волатильности
Фронтальные и угловые арбитражные колебания улыбки
Особенности ведения опционных портфелей в арбитражном режиме
День третий День 37 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Практические примеры опционного арбитража товаров, индексов и пр.
Опционный арбитраж в сравнении с торговлей волатильностью и торговлей угловых колебаний ухмылки
Арбитраж индекса доллара, как нелинейной конструкции
День четвертый День 48 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 02:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
Арбитраж ухмылки фондового индекса и входящих в него акций
Симуляция индекса акций при арбитраже волатильности
Специфика ведения опционных портфелей в режиме опционного арбитража портфель-индекс
Российская специфика возможностей опционного арбитража
Продажник: http://skladchik.com/threads/Арбитраж-ФОРТС.140615/
