Мастер-класс по TSLab. Блоки управления рисками - Зайцев (2017)

• Если устали торговать руками
  
• Если готовы разбираться с ПО глубже базового уровня
  
• Если хотите выключить эмоции, а алгоритм готовы доверить роботу
  

• Базовые знания TSLab
  
• Базовые знания теханализ
  

• Настраиваем TsLab (обновление, внешний вид, использование оперативной памяти)
  
• Создаем поставщиков данных и формируем собственную историю склеенных фьючерсов. Особенности склеек «по умолчанию». Текущая склейка фьючерсов под пятницу
  
• Добавляем в программу расширенного набора блоков конструирования алгоритмов, блоков управления рисками и продвинутых индикаторов технического анализа. Кратко рассматриваем данный расширенный набор.
  

• Простейший расчет рисков для своей торговой системы. (Моделирование своего счета при максимально негативном сценарии)
  
• Моделирование многократной форвардной проверки своего алгоритма
  
• Расчет оптимальных лимитов для торговли по результатам многократного форвардного теста
  
• Конструирование блоков управления рисками:
  
  
  • Интрадейная торговля
    
  • Торговли в течение заданного числа дней
    
  • Ограничение серии убыточных сделок подряд
    
  • Приостановка и возобновление торгов после достижения расчетной просадки или заданной прибыли
    
  • Расчет числа лотов, для торговли при заданном риске
    
  
  
  

• Формируем рекомендации по расчету рисков и диверсификации торговых стратегий
  

Мастер-класс по TSLab. Блоки управления рисками (2017)
Павел Зайцев

Описание
Мастер-класс по ТСЛаб. Применение блоков управления рисками для бОльшей стабильности торговых роботов

Проводим серию мастер-классов по построению роботов в TSLab. Показываем, как пользоваться софтом, даем идеи для новых торговых алгоритмов

Кому полезно посетить:

• Если устали торговать руками
  
• Если готовы разбираться с ПО глубже базового уровня
  
• Если хотите выключить эмоции, а алгоритм готовы доверить роботу
  

Требования к участникам:

• Базовые знания TSLab
  
• Базовые знания теханализ
  

Внимание! Перенос дат:
Дата проведения вебинара перенесена с 7 ноября на 8 ноября.

Программа курса


Введение

• Настраиваем TsLab (обновление, внешний вид, использование оперативной памяти)
  
• Создаем поставщиков данных и формируем собственную историю склеенных фьючерсов. Особенности склеек «по умолчанию». Текущая склейка фьючерсов под пятницу
  
• Добавляем в программу расширенного набора блоков конструирования алгоритмов, блоков управления рисками и продвинутых индикаторов технического анализа. Кратко рассматриваем данный расширенный набор.
  

Основная часть

• Простейший расчет рисков для своей торговой системы. (Моделирование своего счета при максимально негативном сценарии)
  
• Моделирование многократной форвардной проверки своего алгоритма
  
• Расчет оптимальных лимитов для торговли по результатам многократного форвардного теста
  
• Конструирование блоков управления рисками:
  
  
  • Интрадейная торговля
    
  • Торговли в течение заданного числа дней
    
  • Ограничение серии убыточных сделок подряд
    
  • Приостановка и возобновление торгов после достижения расчетной просадки или заданной прибыли
    
  • Расчет числа лотов, для торговли при заданном риске
    
  
  
  

Заключение

• Формируем рекомендации по расчету рисков и диверсификации торговых стратегий
  

Скачать: