Форвардные и фьючерсные контракты (Владимир Селюков). 2014г.

Книга Форвардные и фьючерсные контракты представляет собой исчерпывающее руководство по использованию финансовых инструментов, таких как форвардные и фьючерсные контракты. В ней описываются основные характеристики этих контрактов, приводятся графики рисков для каждой из сторон контракта и описывается методика расчета форвардных цен для различных активов.

Также в книге рассматриваются основные методы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов, анализируются преимущества и недостатки каждого из этих инструментов и выведены аналитические выражения для расчета коэффициентов хеджирования.

Книга Форвардные и фьючерсные контракты предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а также для слушателей институтов повышения квалификации, которые занимаются подготовкой управленческих кадров. Она будет полезна всем, кто интересуется финансовыми рынками и желает узнать больше о возможностях использования форвардных и фьючерсных контрактов.

Книга Форвардные и фьючерсные контракты является исчерпывающим руководством по использованию двух финансовых инструментов - форвардных и фьючерсных контрактов. В книге описываются основные характеристики каждого инструмента, приводятся примеры их использования на различных финансовых рынках, а также обсуждаются основные преимущества и недостатки каждого из них.

В книге также представлены графики рисков для каждой стороны контракта, методика расчета форвардных цен для различных активов, а также методы управления ценовыми рисками с помощью форвардных и фьючерсных контрактов. Кроме того, в книге приведены аналитические выражения для расчета коэффициентов хеджирования, которые помогут читателю более эффективно использовать данные инструменты на практике.

Книга Форвардные и фьючерсные контракты предназначена для широкого круга читателей, включая студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей институтов повышения квалификации, а также всех, кто интересуется финансовыми рынками и желает узнать больше о возможностях использования форвардных и фьючерсных контрактов для защиты своих инвестиций и управления рисками.

Автором изложены основные положения теории форварда и фьючерса, рассмотрены их характерные особенности. Предоставлена информация о методиках определения будущих цен различных активов. Подробно рассмотрена проблема управления рисками с применением названых инструментов, а также приемы нивелирования указанных рисков при помощи хеджировния. Приведены аналитические расчеты команд хеджирования, показатели хеджирующего эффекта. 2-е издание, переработанное.