Теория и методы эконометрики - Рассел Дэвидсон (2009г.)

В книге “Теория и методы эконометрики” авторы Рассел Дэвидсон и Дж.Мак-Киннон дают целостное представление об основных понятиях и методах современной эконометрики. В работе большое внимание уделено геометрической интерпретации метода наименьших квадратов и методу моментов, который является основой многих оценок и тестов, а также симуляционным методам, таким как бутстрап и тесты Монте-Карло. Авторы также затрагивают такие темы, как оценки ковариационных матриц, искусственные регрессии и косвенная инференция. Каждая глава завершается подборкой задач, которые требуют использования различных методов. Книга предназначена для студентов, изучающих эконометрику.

Это исчерпывающее руководство по основам современной теории эконометрики и по применяемым на практике методам, написанное известными авторами книгами по этому предмету Р.Дэвидсоном и Дж.Мак-Киннон. В книге подробно рассматриваются процедура наименьших квадратов и метод моментов. Представлены техники, применяемые до сих пор в научных исследованиях, например, бутстрэп, методы Монте-Карло и техника оценивания функций. Пособие можно использовать студентам, преподавателям, а также экономистам-исследователям.

Электронная Книга «Теория и методы эконометрики» написана автором Рассел Дэвидсон в 2009 году.

Минимальный возраст читателя: 0

Язык: Русский

Серии: Академический учебник

Теория и методы эконометрики Р. Дэвидсона и Дж. Мак-Киннона дает целостное представление о современной эконометрической теории и применяемых на практике эконометрических методах. Большое внимание в работе уделено геометрической интерпретации метода наименьших квадратов, а также методу моментов, лежащему в основе многих оценок и тестов. Знакомство читателя с симуляционными методами, включая бутстрап, происходит уже в первых главах, затем эти методы широко используются на протяжении всей книги. Кроме того, затронут целый ряд тем, над которыми продолжает работать современная наука. Помимо бутстрапа и тестов Монте-Карло, в этом ряду можно назвать оценки ковариационных сэндвич-матриц, искусственные регрессии, оценивающие функции и обобщенный метод моментов, косвенную инференцию и ядерное оценивание. Каждую главу завершает большая подборка задач – как теоретических, так и практических, многие из которых требуют использования симуляционных подходов. Книга адресована студентам, изучающим эконометрику на старших курсах университетов, преподавателям эконометрики, а также послужит хорошим подспорьем для русскоговорящих экономистов, как ученых, так и практиков, каким она оказалась для многих экономистов во всем мире.