Книга "Multi-factor Models and Signal Processing Techniques" знакомит читателя с наиболее широко используемыми моделями факторов в финансовой оценке активов. Авторы книги демонстрируют, что техники обработки сигналов являются интересной альтернативой при выборе факторов (как фундаментальных, так и статистических) и могут обеспечить более эффективные процедуры оценки на основе, например, регуляризованного фильтра Калмана. В книге приводится множество иллюстративных примеров с фондовыми рынками, что делает ее полезной как для практикующих финансистов, так и для выпускников наук, эконоимки и финансов. Книга также рассматривает новый парадигму управления фондами, использующую встроенные квантитативные процессы и методы для более прозрачной, адаптивной, надежной и легко реализуемой "основанной на оценке рисков" практики управления. Авторы книги - Серж Дароль, профессор финансов в Парижском университете Дофин, Патрик Дюво и Эммануэль Джей - эксперты в области финансовой эконометрики, квантового финанса и обработки сигналов.
В современном мире, где произошло целое ряд крупных финансовых кризисов, усиленный взаимосвязанными источниками риска, возникло новое направление управления капиталом. В рамках этого нового направления используются "встроенные" в процесс количественные процессы и методы для предоставления более прозрачной, адаптивной, надежной и простой системы "оцененной на основе риска" практики. Эта книга рассматривает наиболее широко используемые факторные модели в области ценообразования на финансовые активы. Авторы демонстрируют, что методы обработки сигналов представляют собой интересную альтернативу при выборе факторы (как фундаментальные, так и статистические факторы) и могут обеспечить более эффективные методы оценки, например, на основе регуляризации Калмана. Книга содержит многочисленные примеры из рынков акций и отвечает потребностям как практиков в финансах, так и студентов-исследователей в области науки, эконометрики и финансов.
#программы
