"Справочник по методу Монте-Карло. Применение в финансовой инженерии, управлении рисками и экономике" - это доступное изложение методов, техник и применений метода Монте-Карло в области финансов и экономики. Предоставляя читателям углубленное и всестороннее руководство, справочник представляет актуальное описание применения метода Монте-Карло в финансовой инженерии и экономике. Автор, являющийся международным экспертом в этой области, иллюстрирует вызовы, с которыми сталкиваются финансовые специалисты современности, и предлагает различные применения метода Монте-Карло для решения этих проблем.
Книга организована на пять частей: введение и мотивация; анализ, моделирование и оценка входных данных; генерация случайных величин и траекторий; анализ выходных данных и снижение дисперсии; а также применения, включающие оценку опционов, управление рисками и оптимизацию.
Особенности "Справочника по методу Монте-Карло":
- Вводная секция с основной информацией о стохастическом моделировании и оценке, предназначенная для читателей, которым может потребоваться краткое изложение или обзор основных понятий.
- Тщательно подобранные примеры, чтобы выявить потенциальные ошибки и недостатки каждого подхода.
- Понятное изложение сложных тем, таких как последовательности с низкой дисперсией, стохастическая оптимизация, динамическое программирование, меры риска и методы Монте-Карло на основе марковских цепей.
- Множество примеров кода на R, используемых для иллюстрации основных идей на конкретных примерах и поощрения экспериментов.
"Справочник по методу Монте-Карло: Применение в финансовой инженерии, управлении рисками и экономике" является полным справочником для практикующих в области финансов, бизнеса, прикладной статистики, эконометрики и инженерии, а также дополнением к курсам МВА и магистерского уровня по методам Монте-Карло и моделированию.
Электронная Книга «Handbook in Monte Carlo Simulation. Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics» написана автором Paolo Brandimarte в году.
Минимальный возраст читателя: 0
Язык: Английский
ISBN: 9781118593646
Описание книги от Paolo Brandimarte
An accessible treatment of Monte Carlo methods, techniques, and applications in the field of finance and economics Providing readers with an in-depth and comprehensive guide, the Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics presents a timely account of the applicationsof Monte Carlo methods in financial engineering and economics. Written by an international leading expert in thefield, the handbook illustrates the challenges confronting present-day financial practitioners and provides various applicationsof Monte Carlo techniques to answer these issues. The book is organized into five parts: introduction andmotivation; input analysis, modeling, and estimation; random variate and sample path generation; output analysisand variance reduction; and applications ranging from option pricing and risk management to optimization. The Handbook in Monte Carlo Simulation features: An introductory section for basic material on stochastic modeling and estimation aimed at readers who may need a summary or review of the essentials Carefully crafted examples in order to spot potential pitfalls and drawbacks of each approach An accessible treatment of advanced topics such as low-discrepancy sequences, stochastic optimization, dynamic programming, risk measures, and Markov chain Monte Carlo methods Numerous pieces of R code used to illustrate fundamental ideas in concrete terms and encourage experimentation The Handbook in Monte Carlo Simulation: Applications in Financial Engineering, Risk Management, and Economics is a complete reference for practitioners in the fields of finance, business, applied statistics, econometrics, and engineering, as well as a supplement for MBA and graduate-level courses on Monte Carlo methods and simulation.
