Риск айсберга. Рискованная экспедиция в Теорию управления портфелем - книга, которая посвящена анализу портфеля ценных бумаг и поиску баланса между риском и вознаграждением на различных наборах финансовых активов. Автор использует метафору айсберга, чтобы показать скрытые риски, которые могут привести к неожиданным катастрофам и которые не учитываются при стандартном оценивании инвестиционных рисков. Книга также рассматривает границы применимости Центральной предельной теоремы, когда нормальность не может быть хорошим приближением коррелированных рисков, которые невозможно разложить на множество мелких, независимых составляющих.
Каждая глава книги разделена на две части. Первая часть объясняет все на интуитивном уровне и содержит иллюстративные рисунки или графики, а вторая часть содержит математическое обоснование первой части. Математическая информация разбита на небольшие блоки, которые можно изучать отдельно друг от друга.
Книга будет полезна студентам, изучающим финансы и смежные дисциплины, частным инвесторам и спекулянтам, которые занимаются инвестированием на мировых финансовых рынках. Также она будет полезна управляющим капиталом, инвестиционным консультантам, менеджерам пенсионных фондов, отделам по управлению капиталом страховых компаний и банкам, занимающимся валютными операциями и операциями с ценными бумагами.
Риск айсберга. Рискованная экспедиция в Теорию управления портфелем - это книга, которая дает читателям практические советы по управлению своим портфелем ценных бумаг. Автор использует метафору айсберга, чтобы показать, что инвесторы часто не учитывают скрытые риски в своих портфелях, которые могут привести к значительным потерям. Книга рассматривает различные стратегии управления портфелем, которые позволяют балансировать риск и вознаграждение, а также описывает, как принимать рациональные инвестиционные решения.
Каждая глава книги содержит две части. Первая часть - интуитивная, в которой автор объясняет сложные концепции простым языком и с помощью иллюстративных примеров. Вторая часть - математическая, которая содержит строгое математическое обоснование первой части. При этом математическая информация нарезана на небольшие блоки, которые можно изучать по отдельности.
Книга будет полезна всем, кто интересуется управлением своими инвестициями, включая студентов, изучающих финансы и смежные дисциплины, а также профессиональных инвесторов, управляющих капиталом, инвестиционных консультантов, менеджеров пенсионных фондов и других специалистов, работающих в области управления капиталом. Книга поможет читателям лучше понимать риски и вознаграждения своих инвестиций и принимать более обоснованные инвестиционные решения.
Книга “Риск Айсберг. Рискованная Экспедиция в Теорию Управления Портфелем” Кента Осбанда представляет собой глубокое исследование управления рисками в инвестировании. Автор использует метафору “айсберга” для описания скрытых рисков, которые могут привести к катастрофическим последствиям, но которые обычно не принимаются во внимание при оценке рисков инвестирования. Книга рассматривает различные подходы к управлению рисками, включая использование Центральной предельной теоремы и принятие иррациональных решений. Каждая глава разделена на две части: первая часть представляет собой краткое объяснение на интуитивном уровне, а вторая часть содержит строгое математическое доказательство. Книга предназначена для широкой аудитории и будет полезна как начинающим инвесторам, так и профессионалам в области финансов.
#ценные бумаги / инвестиции
