Monte Carlo Frameworks (Joerg Kienitz).

Книга “Monte Carlo Frameworks” авторства Joerg Kienitz является одной из первых книг, описывающих все шаги, необходимые для анализа, проектирования и реализации приложений Монте-Карло. В ней рассматривается финансовая теория, а также математический и численный фон, необходимый для написания гибкого и эффективного кода на C++, используя современные методы проектирования и системные паттерны, объектно-ориентированные и общие модели программирования в сочетании со стандартными библиотеками и инструментами. В книгу также включен компакт-диск с исходным кодом для всех примеров. Настоятельно рекомендуется экспериментировать с кодом, компилируя его и расширяя его по своему усмотрению. Поддержка предоставляется через пользовательский форум на www.datasimfinancial.com, где вы можете публиковать запросы и общаться с другими покупателями книги. Эта книга предназначена для профессионалов, которые разрабатывают и создают модели в области вычислительного финансов. В книге предполагается, что вы имеете базовые знания в C++.

This is the first book that describes completely all steps for analytic design and implementation of Monte Carlo apps. It covers both financial theory, math, and numerical base required to compose dexi and efficient C programs by using present day design and sys pattern, obi, and gener proc in combination w/standard libs/tools. A CD contains the code r impl of all cases. We strongly recommend checking out the code by compilin it and extendin it to fit your need. Back-up is provided via the customer forum at www. data sim financ. Com whee you can submit ques and commun w other customers who buy this book. Thi book is recommen for thos professionas who design/implement models in comp financ. Th book assumes tht you have basic knowl about C++.