Книга "Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs" объясняет основы методов Монте-Карло, их использование в численном решении стохастических дифференциальных уравнений и их текущие применения в финансах. Она предоставляет педагогическое изложение материалов, необходимых для понимания в области управления рисками и финансового инжиниринга. Книга охватывает основные понятия, включая самые новые исследования и проблемы в этой области, такие как: квадратичную пересборку, метод наименьших квадратов, динамическое программирование и метод стратифицированной агрегации состояний для оценки американских опционов, метод моделирования экстремальных значений для оценки экзотических опционов и метод оценки греков на основе оценки волатильности. Авторы также представляют современные модели структуры процентных ставок и оценку свопов с помощью модели рынка BGM, а также полное объяснение оценки ценных бумаг компаний и кредитного риска на основе структурного подхода Мертона. На примерах финансовых гарантий показано, как применять методы моделирования для оценки и хеджирования. В комплект книги входит CD с программами на MATLAB для практических примеров и кейсов. Адрес для доступа к этим программам указан на обложке книги.
Эта книга объясняет основы методов Монте-Карло, их использование при численном решении стохастических дифференциальных уравнений и их текущее применение в финансах. Основываясь на комплексном подходе, она предоставляет педагогическое изложение необходимых материалов для управления рисками и финансовых технологий. Книга знакомит читателей с основными понятиями, включая новейшие исследования и проблемы в этой области, такие как метод повторного отбора квадратичных значений, метод наименьших квадратов, динамическое программирование и метод агрегирования состояния на основе разбиения для определения цены американских опционов, метод симуляции экстремальных значений для определения цены экзотических опционов и метод извлечения волатильности для оценки греков. Авторы также представляют современные модели структуры процентных ставок и цен на свопы с использованием моделей рынка BGM, а также дают полное объяснение оценки корпоративных ценных бумаг и кредитного риска на основе структурного подхода Мёртона. Примеры практических ситуаций в области финансовых гарантий иллюстрируют
Книга «Стохастическое моделирование и приложения в финансах в программах MATLAB» автора Изуфа Сумара рассматривает основы методов Монте-Карло, их использование при численном решении стохастических дифференциальных уравнений и их текущее применение в области финансов. Она предоставляет читателям понимание основных концепций, включая последние исследования и проблемы этой сферы, такие как техника восстановления квадратов, метод наименьших квадратов, динамическое программирование и метод картирования состояний для определения цены американских опционов, методика расчётов катастрофических опционов и метода оценки волатильности. Авторы также рассматривают современные модели процентных ставок и цены свопов с помощью рынка БГМ, а также полностью объясняют оценку корпоративных ценных бумаг и кредитный риск на основе структурного подхода Мертона. Примеры финансовых гарантий показывают, как применять методы моделирования для определения цен и хеджирования рисков. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ: Компакт-диск был преобразован в URL. Перейдите на сайт www.wile.com/en/academic/marketing/stochastic, где вы можете найти программы MATLAB для практического применения и изучения. Это даст вам уверенность в использовании и адаптации различных способов для решения проблем, связанных с стохастическими процессами в области финансов
#финансовые инструменты
