Книга "Количественные методы в финансах" написана ведущим академиком в области рыночных рисков, профессором Кэрол Александер. Она является первой частью четырехтомного издания "Анализ рыночного риска". Начиная с основ, эта книга помогает читателям сделать первый шаг к тому, чтобы стать квалифицированным финансовым риск-менеджером и управляющим активами - профессиям, которые сейчас пользуются огромным спросом.
Книга доступна для читателей со средним уровнем математических знаний (на уровне старших классов школы) или для любого, у кого есть университетская степень по математике, физике или инженерии. Предварительные знания в области финансов не требуются. Вместо этого акцент делается на понимании идей, а не на математической строгости. Это позволяет читателям с некоторым количественным бэкграундом быстро погрузиться в финансовый анализ, выделяя те области математики, которые особенно актуальны для решения задач в управлении финансовыми рисками и активами.
Уникальной особенностью книги является фокус как на непрерывных, так и на дискретных финансах. Таким образом, "Количественные методы в финансах" - это не только применение математики к финансам. Книга также объясняет очень доступно, как дисциплины непрерывных и дискретных финансов сочетаются. Это дает читателям всестороннее и очень доступное руководство, которое позволит им начать применять свои знания немедленно.
Во всех четырех томах серии "Анализ рыночного риска" практически каждая концепция или формула иллюстрируется числовым примером или более длинным эмпирическим кейсом. Во всех четырех томах примерно 300 числовых и эмпирических примеров, 400 графиков и рисунков и 30 кейсов, многие из которых представлены в интерактивных электронных таблицах Excel на прилагаемом компакт-диске.
Конкретные эмпирические примеры и кейсы в этом томе включают: анализ главных компонент европейских фондовых индексов; калибровка распределения Стьюдента методом максимального правдоподобия; ортогональная регрессия и оценка моделей факторов акций; моделирование геометрического броуновского движения и коррелированных переменных Стьюдента; ценообразование европейских и американских опционов с помощью биномиальных деревьев и формулы Блэка-Шоулза-Мертона; кубическая сплайн-интерполяция кривых доходности и подразумеваемых волатильностей; решение задачи Марковица без коротких продаж и других ограничений; расчет скорректированных на риск показателей эффективности, включая обобщенное отношение Шарпа, индексы омега и каппа.
#зарубежная деловая литература
#корпоративные финансы
#финансовый менеджмент
