Implementing Models of Financial Derivatives (Группа авторов).

“Implementing Models of Financial Derivatives” - это всеобъемлющее руководство по передовым методам реализации в VBA для моделей финансовых деривативов. Книга предназначена для читателей, уже знакомых с основами VBA, и подчеркивает полностью объектно-ориентированный подход к приложениям оценки, главным образом в контексте моделирования Монте-Карло, но также более широко для методов решетки и PDE. Уникальный подход к оценке, подчеркивающий эффективную реализацию как с точки зрения численного, так и вычислительного подходов, делает его бесценным ресурсом. В книге представлена библиотека почти из ста электронных таблиц Excel, содержащих реализации всех методов и моделей, которые исследуются, включая множество полезных процедур утилиты. Упражнения структурированы вокруг четырех потоков приложений, дополняющих изложение в каждой главе, от базового программирования процедурного уровня до высокоуровневых объектно-ориентированных реализаций. Книга состоит из восьми частей, части 1-4 подчеркивают дизайн приложений в VBA, сосредоточившись на разработке простого приложения Монте-Карло. Часть 5 оценивает производительность