Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering (Frank J. Fabozzi).

"Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering" - это книга, которая поможет понять вероятностные распределения и финансовое моделирование в целях управления инвестициями. В книге описывается подход к моделированию поведения доходности акций как в одномерном, так и в многомерном контексте, предоставляя практические применения для оценки опционов и управления портфелем. Авторы также объясняют причины работы с ненормальными распределениями в финансовом моделировании и лучшие методологии для их использования. В книге рассматриваются основы вероятностных распределений, а также альфа-стабильное распределение и распределение с темперированными стабильными хвостами. Авторы также исследуют модели оценки опционов в дискретном времени, начиная с классической нормальной модели с кластеризацией волатильности и заканчивая более новыми моделями, которые учитывают как кластеризацию волатильности, так и тяжелые хвосты. Книга также содержит анализ непрерывной модели оценки опционов (экспоненциальной модели Леви), определение модели с кластеризацией волатильности в дискретном времени и объяснение методов оценки опционов с помощью методов Монте-Карло. "Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering" - это полное руководство по классическим методам вероятностных распределений и новым методологиям финансового моделирования.

Книга "Финансовые модели с процессами Леви и кластеризацией волатильности" представляет собой глубокое руководство по пониманию вероятностных распределений и финансового моделирования для целей управления инвестициями. Книга объясняет причины работы с ненормальными распределениями в финансовом моделировании и лучшие методологии их использования. В книге представлены основы вероятностных распределений, а также рассматриваются альфа-стабильное распределение и затушенное стабильное распределение. Авторы также исследуют модели опционов дискретного времени, начиная с классической нормальной модели с кластеризацией волатильности до более новых моделей, которые учитывают как кластеризацию волатильности, так и тяжелые хвосты. В книге также рассматриваются две многомерные настройки, которые подходят для объяснения совместных экстремальных событий. "Финансовые модели с процессами Леви и кластеризацией волатильности" является полным руководством по классическим методам вероятностных распределений и новым методологиям для финансового моделирования.

Книга посвящена углублённому пониманию вероятных распределений и финансового моделирования с целью управления инвестициями Исследование в книге моделей по использованию Левиановских процессов и кластеризации волатильности даёт рамки для моделирования поведения возвратов акций и опционов на ценообразование.